مولد استراتيجية التداول.
كن حذرا تبحث عن حل لضعف الانتصاب. هناك re Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ Ђњ.
برافو، هذه فكرة رائعة.
سوف تأتي بسرعة مع إجابة لا مثيل لها؟
أنا أحب هذا الموضوع.
أعتذر، ولكن، في رأيي، أنت لست على حق. انا متاكد.
في المستقبل القريب لن تحتاج المرأة إلى الرجال للعيش بسعادة!
وأنت تنظر إلى حقيقة أن فيسنتي ديل بوسك سيقود الفريق الاسباني.
لا تصدق ذلك.
إنشاء نظام تداول ضمن معمل نظام التداول.
سيقوم نظام نظام التداول بتوليد أنظمة التداول تلقائيا في أي سوق في بضع دقائق باستخدام برنامج كمبيوتر متطور جدا يعرف باسم إيمغب (الحث التلقائي من رمز الجهاز مع البرمجة الوراثية). يتم إنشاء نظام التداول داخل مختبر نظام التداول في 3 خطوات سهلة. أولا، يتم تشغيل ما قبل المعالج بسيط أن يستخرج تلقائيا و بريبروسيسس البيانات اللازمة من السوق التي ترغب في العمل معها. تسل يقبل كسي، ميتاستوك، إيق، ترادستاتيون، بيانات الإنترنت مجانا، أسي، تكست، كسف، كومبوتراك، دوجونيس، فوتورسورس، TeleChart2000v3، تكتولس، شمل، ثنائي والإنترنت الجري البيانات. ثانيا، يتم تشغيل مولد نظام التداول (غب) لعدة دقائق، أو أكثر، لتطوير نظام التداول الجديد. يمكنك استخدام البيانات الخاصة بك، وأنماط، والمؤشرات، والعلاقات بين الشركات أو البيانات الأساسية داخل تسل. ثالثا، يتم تنسيق نظام التداول المتطورة لإنتاج إشارات نظام التداول الجديد من داخل TradeStationв "ў أو العديد من منصات التداول الأخرى. سوف تسل الكتابة تلقائيا لغة سهلة، جافا، المجمع، رمز C، C # رمز و ويالثلاب لغة البرنامج النصي. ويمكن بعد ذلك تداول نظام التداول يدويا، أو تداوله من خلال وسيط، أو تداوله تلقائيا. يمكنك إنشاء نظام التداول بنفسك أو يمكننا القيام بذلك نيابة عنك. ثم، إما أنت أو الوسيط الخاص بك قد تتاجر النظام إما يدويا أو تلقائيا.
يحتوي البرنامج الجيني مختبر نظام التداول على العديد من الميزات التي تقلل من إمكانية منحنى المناسب، أو إنتاج نظام التداول التي لا تستمر في أداء في المستقبل. أولا، أنظمة التداول تطورت حجمها إلى أسفل إلى أدنى حجم ممكن من خلال ما يسمى بارسيموني الضغط، مستمدة من مفهوم الحد الأدنى لطول الوصف. وبالتالي فإن نظام التداول الناتج هو بسيط قدر الإمكان، ويعتقد عموما أن أبسط نظام التداول هو، كلما كان ذلك أفضل أداء في المستقبل. وثانيا، يتم إدخال العشوائية في العملية التطورية، مما يقلل من إمكانية إيجاد الحلول محليا، ولكن ليس الأمثل على الصعيد العالمي. يتم عرض العشوائية على ليس فقط مجموعات من المواد الوراثية المستخدمة في أنظمة التداول المتطورة، ولكن في الضغط بارسيموني، الطفرة، كروس وغيرها من المعلمات غب مستوى أعلى. يتم إجراء اختبار العينة أثناء التدريب قيد التقدم مع المعلومات الإحصائية المقدمة على حد سواء في عينة وخارج العينة نظام اختبار. يتم عرض سجلات التشغيل للمستخدم للتدريب والتحقق من صحة البيانات من العينة. تصرف جيد من أداء العينة قد يكون مؤشرا على أن نظام التداول يتطور بخصائص قوية. قد يعني التدهور الكبير في الاختبار التلقائي للخروج من العينة مقارنة باختبار العينة أن إنشاء نظام تجاري قوي موضع شك أو أن المحطة الطرفية أو مجموعة الإدخال قد تحتاج إلى تغيير. وأخيرا، يتم اختيار مجموعة الطرفية بعناية بحيث لا تحيز بشكل مفرط اختيار المواد الوراثية الأولية تجاه أي تحيز أو مشاعر معينة في السوق.
تسل لا يبدأ تشغيله مع نظام التداول محددة مسبقا. في الواقع، يتم فقط تعيين مجموعة الإدخال ومجموعة مختارة من وضع دخول السوق أو وسائط، للبحث التلقائي الدخول والتعيين، في البداية. يمكن استخدام سلوك نمط أو مؤشر يمكن اعتباره حالة صعودية أو التخلص منه أو عكسه داخل الممارس العام. لم يتم تعيين أي نمط أو مؤشر مسبقا لأي تحيز معين في حركة السوق. هذا هو خروج جذري عن تطوير نظام التداول ولدت يدويا.
نظام التداول هو مجموعة منطقية من التعليمات التي تخبر التاجر عند شراء أو بيع سوق معينة. نادرا ما تتطلب هذه التعليمات تدخل أحد المتداولين. يمكن تداول أنظمة التداول يدويا، من خلال مراقبة تعليمات التداول على شاشة الكمبيوتر، أو يمكن تداولها من خلال السماح للكمبيوتر بالدخول إلى الصفقات في السوق تلقائيا. كلتا الطريقتين تستخدمان على نطاق واسع اليوم. هناك المزيد من مديري الأموال المهنية التي تعتبر نفسها التجار "النظامية أو الميكانيكية" من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم "تقديرية"، وأداء مديري الأموال المنهجية بشكل عام متفوقة على أن من مديري الأموال التقديرية. وقد أظهرت الدراسات أن حسابات التداول عادة تفقد المال في كثير من الأحيان إذا كان العميل لا يستخدم نظام التداول. إن االرتفاع الكبير في أنظمة التداول على مدى السنوات العشر الماضية واضح بشكل خاص في شركات الوساطة السلعية، ولكن شركات وساطة األسهم والسندات أصبحت على وعي متزايد بالفوائد من خالل استخدام أنظمة التداول وبدأ البعض في تقديم أنظمة التداول إلى عملاء التجزئة.
معظم مديري صناديق الاستثمار المشترك يستخدمون بالفعل خوارزميات حاسوبية متطورة لتوجيه قراراتهم بشأن ما هو "الأسهم الساخنة لاختيار" أو ما "دوران القطاع" في صالح. لقد أصبحت الحواسيب والخوارزميات سائدة في الاستثمار، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار المستثمرين الأصغر سنا في مجال الكمبيوتر في السماح لأجزاء من أموالهم بإدارة أنظمة التداول للحد من المخاطر وزيادة العائدات. إن الخسائر الفادحة التي يعاني منها المستثمرون الذين يشاركون في شراء وحفظ الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة مع ذوبان سوق الأسهم في السنوات الماضية تعزز هذه الحركة نحو اتباع نهج أكثر انضباطا ومنطقيا في الاستثمار في سوق الأوراق المالية. ويدرك المستثمر العادي أنه يسمح حاليا بالعديد من جوانب حياته وحياة أقاربهم في الحفاظ على أو التحكم في الحواسيب مثل السيارات والطائرات التي نستخدمها للنقل، ومعدات التشخيص الطبي التي نستخدمها من أجل الصيانة الصحية، وحدات تحكم التدفئة والتبريد التي نستخدمها للتحكم في درجة الحرارة، والشبكات التي نستخدمها للمعلومات على شبكة الإنترنت، حتى الألعاب التي نلعب للترفيه. لماذا يعتقد بعض المستثمرين في قطاع التجزئة أنه يمكنهم "إطلاق النار من الورك" في قراراتهم بشأن "ما" الأسهم أو صناديق الاستثمار المشتركة لشراء أو بيع ونتوقع لكسب المال؟ وأخيرا، أصبح المستثمر المتوسط حذرا من المشورة والمعلومات التي قدمها وسطاء عديمي الضمير والمحاسبين ومديري الشركات والمستشارين الماليين.
على مدى السنوات ال 20 الماضية قام علماء الرياضيات ومطوري البرمجيات بالبحث في المؤشرات والأنماط في أسواق الأسهم والسلع التي تبحث عن معلومات قد تشير إلى اتجاه السوق. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتعزيز أداء أنظمة التداول. عموما يتم إنجاز عملية الاكتشاف هذه من خلال مزيج من التجربة والخطأ وأكثر تطورا "استخراج البيانات". عادة، فإن المطور يستغرق أسابيع أو أشهر من عدد الطحن من أجل إنتاج نظام التداول المحتمل. في كثير من الأحيان هذا النظام التجاري لن تؤدي بشكل جيد عندما تستخدم فعلا في المستقبل بسبب ما يسمى "منحنى المناسب". على مر السنين كان هناك العديد من أنظمة التداول (وشركات تطوير نظام التداول) التي تأتي وذهب كما فشلت نظمها في التداول المباشر. تطوير أنظمة التداول التي لا تزال تؤدي إلى المستقبل أمر صعب، ولكن ليس من المستحيل إنجاز، على الرغم من عدم وجود المطور الأخلاقي أو مدير المال سيعطي ضمانا غير مشروط أن أي نظام التداول، أو لهذه المسألة أي الأسهم والسندات أو صناديق الاستثمار المشترك، لإنتاج الأرباح في المستقبل إلى الأبد.
ما قد يستغرق أسابيع أو أشهر لمطور نظام التداول لإنتاج في الماضي قد يتم الآن أن تنتج في دقائق من خلال استخدام مختبر نظام التداول. مختبر نظام التداول هو منصة للجيل التلقائي من أنظمة التداول ومؤشرات التداول. تسل يجعل من استخدام عالية السرعة محرك البرمجة الوراثية وسوف تنتج أنظمة التداول بمعدل أكثر من 16 مليون نظام الحانات في الثانية على أساس 56 المدخلات. لاحظ أن عدد قليل فقط من المدخلات سوف تستخدم في الواقع أو ضرورية مما أدى إلى هياكل استراتيجية تطورت بسيطة عموما. مع ما يقرب من 40،000 إلى 200،000 النظم اللازمة للتقارب، والوقت للتقارب لأي مجموعة بيانات يمكن تقريب. نلاحظ أننا لسنا مجرد تشغيل القوة الغاشمة الأمثل من المؤشرات الحالية تبحث عن المعايير المثلى التي لاستخدامها في نظام التداول منظم بالفعل. يبدأ مولد نظام التداول عند نقطة الصفر الأصل دون أي افتراضات حول حركة السوق في المستقبل ثم "يتطور" أنظمة التداول بمعدل مرتفع جدا يجمع بين المعلومات الموجودة في السوق وصياغة مرشحات جديدة والوظائف والشروط والعلاقات كما أنها تتقدم نحو "نظام وراثيا" نظام التداول. والنتيجة هي أنه قد يتم إنشاء نظام تجاري ممتاز في بضع دقائق على 20-30 سنة من بيانات السوق اليومية في أي سوق تقريبا.
على مدى السنوات القليلة الماضية كانت هناك عدة نهج لتحسين نظام التداول التي تستخدم خوارزمية جينية أقل قوة. البرامج الجينية (غب's) متفوقة على الخوارزميات الجينية (غا's) لعدة أسباب. أولا، تتلاقى غب على حل بمعدل هائل (سريع جدا و أسرع) بينما تتقارب الخوارزميات الجينية بمعدل خطي (أبطأ بكثير و لا يحصل على أي أسرع). ثانيا، غب في الواقع تولد رمز آلة نظام التداول التي تجمع بين المواد الوراثية (المؤشرات والأنماط والبيانات بين السوق) بطرق فريدة من نوعها. قد لا تكون هذه المجموعات الفريدة واضحة حدسي ولا تتطلب تعريفات أولية من قبل مطور النظام. قد تصبح العلاقات الرياضية الفريدة التي تم إنشاؤها مؤشرات جديدة، أو متغيرات في التحليل الفني، لم يتم تطويرها أو اكتشافها بعد. غا، من ناحية أخرى، ببساطة تبحث عن الحلول المثلى لأنها تقدم على نطاق المعلمة. فإنها لا تكتشف علاقات رياضية جديدة ولا تكتب رمز نظام التداول الخاص بها. سيقوم نظام غب بإنشاء رمز نظام التداول بأطوال مختلفة باستخدام جينومات متغيرة الطول لتعديل طول نظام التداول من خلال ما يسمى كروس أوفر غير المتناظر وسوف يتجاهل تماما مؤشرا أو نمطا لا يساهم في كفاءة نظام التداول. غا استخدام فقط كتل التعليمات حجم ثابت، والاستفادة من كروس فقط متجانسة ولا تنتج متغير طول رمز نظام التداول، كما أنها لن تجاهل مؤشر غير فعال أو نمط بسهولة كما غب. وأخيرا، البرامج الوراثية هي التقدم الأخير في مجال التعلم الآلي، في حين تم اكتشاف الخوارزميات الجينية قبل 30 عاما. وتشمل البرامج الوراثية جميع الوظائف الرئيسية للخوارزميات الجينية. كروس، الاستنساخ، الطفرة واللياقة البدنية، ولكن غب وتشمل ميزات أسرع بكثير وقوية، مما يجعل غب أفضل خيار لإنتاج أنظمة التداول. غب المستخدمة في تسل نظام التداول مولد هو أسرع غب المتاحة حاليا وغير متوفرة في أي برامج السوق المالية الأخرى في العالم.
خوارزمية البرمجة الوراثية، محاكي التداول ومحركات اللياقة البدنية المستخدمة في تسل استغرقت أكثر من 8 سنوات لإنتاج.
نظام مختبر التجارة هو نتيجة سنوات من العمل الشاق من قبل فريق من المهندسين والعلماء والمبرمجين والتجار، ونحن نعتقد يمثل التكنولوجيا الأكثر تقدما المتاحة اليوم لتداول الأسواق.
60min استراتيجية التداول.
1 أغسطس، 2018.
الرسوم البيانية أدناه الخطوط العريضة طريقة لاتخاذ مواقف طويلة أو قصيرة الناجمة عن مجموعة أوبس في الإطار الزمني 60min. هذا ليس شيئا جديدا ولكن ربما كان حولها منذ الرسوم البيانية 60min الأولى. هناك معايير الشراء ومعايير البيع. وبمجرد استيفاء المعايير، يمكن اتخاذ الإجراء المناسب. عدد الأيام لكل من الرسوم البيانية يختلف كما تفعل الرموز، ولكن الاستراتيجية، التي تركز حول مؤشر القوة النسبية، 20 فترة ما، وخطوط الاتجاه، هو نفسه. نأمل أن التدوين على الرسوم البيانية يكفي لتوضيح الاستراتيجية. فترة 20 ما، سواء كان ذلك سما أو إما، هو أهم من ماس على المخططات، إمهو، بطبيعة الحال.
الرسوم البيانية هي من إوم أو $ روت ولكن يمكن استخدامها كنموذج لتداول المؤشرات الأخرى، ولكن من المهم أن نشير إلى أن هذه الاستراتيجية لم تعمل لمؤشر سوكس $ الجمعة 30 يوليو لأن ما يبدو أنه اختراق من نمط العلم الثور تحولت فعلا إلى أن تكون تشكيل العلم الدب مع كسر لاحق أسفل من هذا النمط. قد تكون هذه الإستراتيجية مناسبة أو غير مناسبة لتداول الأسهم الفردية.
وتهدف الرسوم البيانية التالية لأغراض تعليمية فقط، وهذا ليس في أي حال توصية لشراء أو بيع أي أسهم، إتف، أو غيرها من المركبات الاستثمارية. يجب عليك بذل العناية الواجبة الخاصة بك.
لا يتم نشر المخططات بالضرورة حسب الأهمية.
هذا الرسم البياني التالي هو الرسم البياني على المدى القصير مع التركيز على النمط الحالي و / أو المحتمل بول العلم التي شكلت. الأسهم الخضراء بمناسبة إشارات الشراء المحتملة من مختلف المؤشرات والسهم الحمراء بمناسبة إشارات البيع المحتملة.
للأسف هناك خطأ في هذا المخطط. حيث يقول البيع عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 80، يجب أن يقرأ بدلا من ذلك، البيع عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 70.
هذا الرسم البياني التالي هو الرسم البياني 20 يوم مع كل من مراحل مختلفة من شراء و / أو بيع إشارات ملحوظ مع خطوط عمودية.
هذا الرسم البياني التالي هو الرسم البياني 40 يوم من روت $.
الرسوم البيانية مجاملة من ستوكشارتس.
بمجرد أن تحدد أن إشارة شراء أو بيع على وشك أن تظهر، يمكنك التبديل إلى مخطط المدى أقصر ومشاهدة إما نقطة دخول أو نقطة خروج.
لا تتردد في نسخ أي وجميع الرسوم البيانية أعلاه.
فيديو | ماسد إشارة مولد مراجعة.
وهذه الاستراتيجية سهلة التنفيذ. وقد وضعت من قبل جيمس أيتميموا ونشرت مؤخرا فقط. فإنه يأخذ في كل من المتوسطات المتحركة ومؤشر الماكد. تم إنشاؤه باستخدام إطار زمني 5 دقائق وهو الأمثل للخيارات الصفقات التي تغلق تحت إطار زمني ساعة واحدة على سبيل المثال. 15 دقيقة انتهاء الصلاحية.
وهناك جانبان رئيسيان لهذه الاستراتيجية. أولا سوف نرى داخل الفيديو 2 المتوسطات المتحركة من 50 و 100 القضبان. يمكنك تنفيذ هذه المؤشرات للعثور على خط الاتجاه. ثانيا سوف تحتاج إلى 2 مؤشرات ماسد، والتي سيتم استخدامها لإنشاء إشارات. هذا يعمل كمؤشر ماكد يدل على عندما يكون الأصل في ذروة الشراء أو بيعها. المؤشرات تسمح لك لإيجاد الاختلافات داخل الاتجاه باستخدام واحد كمذبذب والآخر كما الرسم البياني. لذلك تتحرك المؤشرات في اتجاهين متعاكسين من معبر آخر في نهاية المطاف، مما يدل على أن التصحيح على المدى القصير يعطي الطريق للاتجاه على المدى الطويل.
كيفية استخدام هذه الاستراتيجية.
1.Here†™ ق كيفية استخدام هذه الاستراتيجية. أولا سوف تحتاج إلى برنامج الرسوم البيانية جيدة التي تقدم المتوسطات موفوينغ ومؤشرات ماسد. مرة واحدة كنت قد طبقت هذه على الرسم البياني سوف لا نلقي نظرة على حركة السوق لفترة من الوقت قبل وضع التجارة.
2.Look للخروج من 100 المتوسط المتحرك البسيط والتي سوف تظهر اتجاه طويل الأجل. بعد ذلك أنت waiting تنتظر 50 المتوسط المتحرك البسيط الذي سوف يعبر فوق 100 ثم يبدأ بعد ذلك في نفس الاتجاه. وبما أن هذا يشير إلى اتجاه طويل وقصير الأجل سوف يكون لديك أمن معرفة الاتجاه سوف تلتصق حولها.
3.Now لديك الاتجاه الخاص بك سوف تحتاج إلى احترس من انعكاسات كما رأينا الاختلافات عبر خطوط مؤشر الماكد اثنين. أنت سوف تعرف هذا يحدث مرة واحدة خطوط كروس في نفس الاتجاه مثل هذا الاتجاه. وهذا يعني وقتها لشراء أو بيع جنبا إلى جنب مع الاتجاه كما يذهب.
لست متأكدا من كيفية استخدام هذا؟ شاهد الفيديو السريع.
الحديد كوندور مولد الدخل استراتيجية التداول تحميل مجاني | دوك سيفرسون في برنامج أوبتيونسمد.
دوك سيفرسون هو التخلي عن واحدة من استراتيجياته التجارية المفضلة. دوك يطلق عليه كوندور مولد الدخل الحديد.
للنشر الفوري.
23 فبراير 2018 - برلوغ - وثيقة سيفرسون هو التخلي عن واحدة من استراتيجياته التجارية المفضلة.
إذا كنت Ђ re جادة في التداول (والإحباط مع المعلومات - الزائد)، ثم أعدك بأنك ™ going الذهاب إلى الحب استراتيجية التداول.
دوك يسميها “Iron كوندور الدخل مولدЂќЂќвЂ|.
هنا ما يمكن أن تتوقع أن تتعلم عند تحميل هذه الاستراتيجية:
اكتشاف له ЂњSecret Sauce” في له الحديد كوندور الدخل مولد عرض الفيديو ودليل.
كشف استراتيجية معروفة لتحديد هوية عالية احتمال (بما في ذلك قائمة مفصلة تفصح عن كل ما تحتاجه.
أن تعرف عندما تبحث عن إعداد التجارة!)
تعلم ما يعنيه ل “Defend” التجارة في النظام لتحقيق أقصى قدر من بروفيتسين على الطريقة التي Ђ Never أبدا لم يقال لك من قبل!
معرفة كيفية الخروج من الصفقات الخاصة بك للحصول على الدخل الشهري متسقة الحصول على الإجهاد أو التخمين الثاني القرار الخاص بك، كل شيء هو سيرلي وضعت خارجا بالنسبة لك!
بالإضافة إلى العديد من الأمثلة للتأكد من أنك يمكن أن تأخذ ميزة كاملة من كل شيء الحديد كوندور الدخل مولد لهذا العرض!
تحميل استراتيجية التداول الخاص بك هنا:
==> الحديد كوندور الدخل مولد.
أوبتيونسمدريفيوس / ذي-أيرون-كوندور - إنكوم-جينيراتور - ترادينغ-ستراتيغي - فري-دونلواد /
سوف دوك سيفرسون فتح دورة الخيارات المتوقعة مد في وقت ما في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، وبدلا من مجرد تنقيط بعض المنتجات، قرر h'Ђ to 's التخلي عن بعض الاشياء باردة حقا لتعطيك طعم ما ™ ™ ق ل تأتي في Ђ it it†™ ق، إلى حد بعيد، واحدة من أفضل هبات هذا العام!
أوبتيونسمد هو برنامج الإرشاد التفاعلي المشهود على نطاق واسع، والمخصص خصيصا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل شهري ثابت وهو تحفة من المتداول تحت الأرض، دوك سيفرسون. دوك يجلب سنوات من التدريب العملي على تجربة التداول ويخلق منظور منعش على تداول الخيارات التي هي أكثر أمانا وأكثر اتساقا وأكثر جدوى من أي شيء متاح في السوق.
الفوركس الربح المضاعف | العلامة التجارية الجديدة فوركس التعليم والتدريب دورة. أهم استراتيجيات الفوركس. أفضل خيار لبرامج التداول الخاصة بك.
إنشاء وتحليل استراتيجيات التداول.
استخدام الأدوات كل تاجر المهنية أحلام.
خبير مستشار ستوديو.
مولد على الانترنت ومحلل للخبراء الاستشاريين. يدعم ميتاترادر 4 و ميتاترادر 5 حسابات التحوط والمعاوضة.
خبير مستشار ستوديو يسمح لك لخلق الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل مع الوسيط الخاص بك. يمكنك الحصول على السيطرة الكاملة على البيانات التاريخية، وقواعد التداول ومعلمات حسابك. تحديد معايير القبول، التحقق من صحة الاستراتيجية ووقف الخسارة & أمب؛ اتخاذ مستويات الربح هو نسيم. خبير مستشار ستوديو يضم أدوات للتحليل المتقدم واستراتيجية متانة اختبار مثل: من عينة، مونت كارلو ومتعدد السوق. من المرجح أن تقدر القدرة على تصفية وفرز كل الاستراتيجيات التي تم إنشاؤها في مجموعة.
الفوركس استراتيجية باني المهنية.
منصة مهنية لتوليد وتحليل الاستراتيجيات المتقدمة. يدعم ميتاترادر 4 و ميتاترادر 5 حسابات المعاوضة.
الفوركس استراتيجية باني المهنية (فسب برو) هو البرنامج الرئيسي للتحليل الفني. أنه يجلب مستوى جديد كليا من التفاهم في التداول التلقائي.
هنا يمكنك بناء استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام أدوات التصميم المتطورة التي تسمح لك لتعديل مواقف فتح بالفعل، واستخدام مؤشرات من أزواج العملات المختلفة، واتبع الاتجاهات من الأطر الزمنية أعلى. مصمم استراتيجية الفوركس تمكنك من إنشاء الخبراء المستشارين التي تعمل على عدة مستويات باستخدام مجموعات منطقية لقواعد التداول.
البرنامج يسمح لك لدراسة سلوك الاستراتيجيات الخاصة بك في أعمق التفاصيل. يحدث ذلك باستخدام طرق مختلفة لحساب الاختبار التاريخي وانخفاض بيانات الإطار الزمني.
اختبار الخيارات الثنائية.
مولد استراتيجيات للخيارات الثنائية. يدعم ميتاتريدر 4 للإشارات، بو المساعد المطلوبة للتداول.
نعم فعلا. كنت تقرأ بشكل صحيح. هذا هو البرنامج الأول في العالم الذي يسمح لك لإجراء اختبار تاريخي مفصل لاستراتيجيات الخيارات الثنائية. بو تستر لديه كل قدرات إي ستوديو ولكن يتم برمجتها للتداول وفقا لقواعد تداول الخيارات الثنائية.
يمكنك استخدام البرنامج للحصول على تلميحات عندما يكون الوقت المناسب لدخول السوق. يمكنك أيضا التداول تلقائيا إذا كان لديك وسيط ميتاتريدر 4 يقدم لك البرنامج المساعد بو لتجار الخبراء بو التلقائي.
ألغو ستوديو.
تجربة معتدلة المطلوبة، على الانترنت، الاشتراك. يدعم كالغو و كترادر.
استوديو ألغو يتبع مبادئ إي ستوديو. يستخدم هذا التطبيق نسخ من مؤشرات كالغو الأصلي ويعطيك الفرصة لتوليد وتحليل كبوتس ل كالغو و كترادر.
يتم كتابة البوتات التي تصدرها في 100٪ C # رمز نظيفة التي يمكنك تجميع واختبار في كالغو.
يمكنك أيضا تحميل والتجارة الخاصة بك أفضل السير التجارية في كترادر مع تجريبي أو حساب حقيقي.
نيناسكريبت ستوديو.
تجربة معتدلة المطلوبة، على الانترنت، الاشتراك. يدعم نت 7 & أمب؛ نت 8.
نينجسكريبت ستوديو يساعدك على توليد استراتيجيات التداول تلقائيا. يمكنك استيراد البيانات للسوق التي تحتاج إليها في التطبيق وتعيين حساب الظاهري. بعد ذلك يمكنك توليد استراتيجيات تلقائيا. مولد الاستراتيجية الآلي يخلق استراتيجيات للسوق الخاص بك مع مبلغ الدخول المطلوب ووقف الخسارة وجني الأرباح. يقوم جينيراتور بالتحقق من صحة الإستراتيجيات مع المعايير التي تقوم بتعيينها وجمع أفضل منها في مجموعة.
يوفر نينجسكريبت ستوديو أدوات قوية لاختبار متانة الاستراتيجيات الخاصة بك - محاكاة مونت كارلو واختبار متعدد السوق.
يمكنك أتمتة بالكامل سير العمل الخاص بك باستخدام مفاعل الاستراتيجية. أنها تفعل ما تفعله يدويا يدويا - التآزر استراتيجية، وتحسين المعلمات مؤشر، والتحقق من صحة مع مونت كارلو ومتعدد السوق وجمع أفضل منها.
لماذا لدينا برامج الفوركس المسائل.
أنا سعيد مع نهجي (مخاطر منخفضة للغاية)، والعديد من الاستراتيجيات ممتازة - فسب هو برنامج رائع، وأنا لا يمكن أن أشكركم بما فيه الكفاية لخلق ذلك! أنا حاليا التداول النشط مع أكثر من 40 استراتيجيات لبضعة أشهر، وأنا وجود نجاح مثير للغاية حتى الآن.
لقد بدأت للتو محاكمة حرة أمس، 24 ساعة إلى الوراء ولقد قمت بالفعل بتحميل إي إلى MT4 كما تم إنشاء تجارة الفوز. برنامج مدهش ودعم رائع حقا مع السيد بوبوف حتى ويلينغ للمساعدة.
لقد اتخذت أيضا نسخة تجريبية مجانية مع برنامج آخر وحتى بعد أسبوع غير قادر على فهم أي شيء.
التجربة كلها رائعة!
أنا عادة برنامج واختبار خبير لمدة شهرين على MT4. أفعل هذا لمدة 2 أيام مع باني الاستراتيجية. أنه يوفر لي قدرا كبيرا من الوقت.
حتى البرمجيات مرتفعة الثمن سوف تواجه مشكلة في مطابقة هذا واحد. فسب برو قد تقدم بالفعل معظم ميزات أي من البرامج المماثلة، بغض النظر عن السعر !!
ديفيد ماكاي (بليزربوي)
أتذكر بداية وأيام الأولى من فسب والتنمية فست. لقد كان تطورا هائلا في الواقع. أحدث فسب برو هو أبعد من توقعاتي. قبل عدة سنوات لم أستطع حتى أن أتخيل أنني يمكن تشغيل مثل هذه البرامج كبيرة في جهاز الكمبيوتر الخاص بي.
أريد فقط أن أهنئكم على الخاص بك ميزة رائعة تسمى "مولد الاستراتيجية". هذا هو ما فصل البرنامج الخاص بك من كل منافسيك.
. باكتست مع MT4 هو سلووووووووو. أنا أكثر من ذلك بكثير مثل سرعة البرق من فسب.
أنا المجرية، أعمل في كوريا و البرمجيات حفظ لي الكثير من العمل في الظهر اختبار والتجارة. قرارات جدا العمل، البرمجة لا تشوبه شائبة، وأنا أقدر ذلك، مواكبة.
أولا وقبل كل شيء، شكرا السيد. بوبوف لتطورك والعاطفة القيام بهذا البرنامج، وأود أن أقول لكم أن حياة عائلتي تغيرت جذريا ماليا بسبب الهدايا فريدة من نوعها برمجة شيء خاص جدا بالنسبة لنا.
ما أود حقا في الفوركس استراتيجية باني هو القدرة على رؤية النتائج على الفور دون الحاجة إلى النقر على زر "ابدأ" في ميتاترادر مرارا وتكرارا. ولكن ذلك سريع جدا أن أتساءل دائما ما إذا كانت النتيجة حقيقية أم لا.
منصات التداول المدعومة.
ميتا التاجر 4.
ميتاترادر 4 (ميتاترادر 4) هي منصة تداول سطح المكتب التي أنشأتها ميتاكوتس كورب. هو الأكثر استخداما منصة بين تجار الفوركس التجزئة التي يقدمها أكثر من 400 وسطاء. MT4 كان مقبولا بشكل جيد لأنه يسمح للتجار لاستخدام برامجهم الخاصة للتجريبي والتداول الحقيقي وتحليل السوق.
منتجاتنا.
يمكن فوركس استراتيجية باني الاتصال MT4 عبر جسر، والتي تعطيك القدرة على التجارة استراتيجيات مع جميع مؤشرات فسب برو. ويقوم البرنامج أيضا بتصدير مستشاري الخبراء المحليين. ميزة كبيرة هي أنه يمكنك تداول محفظة من الخبراء على زوج عملة واحدة.
يوفر خبير مستشار ستوديو يعني لاستيراد البيانات من MT4 وتصدير خبراء MQL4 الأصلي.
ميتا التاجر 5.
تم تصميم ميتاتريدر 5 ليحل محل MT4. وجاء البرنامج مع لغة برمجة متقدمة، والتي تم تنفيذها في وقت لاحق جزئيا في MT4. الآن مت 5 يوفر وظائف متساوية ل MT4. ومع ذلك، هناك اختلاف في رمز تنفيذ الأمر، مما يجعل رمز الخبراء MQL4 غير متوافق. لحسن الحظ لدينا برنامج الفوركس يغطي كلا الإصدارين.
منتجاتنا.
يمكن لاستراتيجية الفوركس باني استيراد البيانات التاريخية من MT5 ويمكن أن تولد خبراء في لغة MQL5. ويدعم البرنامج حسابات المعاوضة فقط. فإنه يستخدم القدرة MT5 لتعديل حجم المواقف، وهو أمر مفيد جدا عندما يضاف الخبراء الخاص بك، والحد من أو عكس المواقف.
يدعم برنامج أدفيسورس ستوديو كلا من حساب ميتاترادر 5 وحسابات التحوط.
كالغو & أمب؛ cTrader.
كالغو & أمب؛ كتررادر يتم توفيرها من قبل سبوتوار. والفرق الرئيسي بين كالغو و مت هو لغة البرمجة - كامل المواصفات C # مقابل مخصص مقل. ومع ذلك، كالغو يفتقر إلى محرر البرمجة جيدة وظيفة التصحيح.
منتجاتنا.
ألغو ستوديو يدعم كالغو و كترادر. بل هو منصة قوية على الانترنت لتوليد تلقائيا واختبار وتحليل البوتات ل كالغو و كترادر. التطبيق تصدير الأصلي C # شفرة المصدر ل كالغو.
ويستخدم فقط مؤشرات كالغو و كترادر القياسية. كبوتس المصدرة نظيفة جدا وسريعة. يمكنك تعديلها بسهولة في محرر كالغو. بعد تجميع، يمكنك ان ترى في كبوتس في كترادر للتداول الحقيقي أو التجريبي.
ما العمل التالي؟
بدء العمل مع المنصة التي تناسبك. نحن نعد، أنه في الوقت المناسب سوف تحصل على تاجر أفضل وأكثر ثقة.
يتم جعل جميع المنصات لحمايتك كالتاجر، لحماية حسابك وزيادة الأرباح الخاصة بك.
وكلما كنت تبدأ أفضل. اختيار واحد من حزم لدينا لأنها هي الطريقة الأكثر فعالية للحصول على البرامج التي ثبت أن تكون فعالة.
استثمر في نجاحك!
شراء حزمة الفوركس مع جميع أدوات الفوركس مفيدة التي تحتاج إليها.
فوركس سوفتوار Ltd.
برنامج تداول العملات الأجنبية الآلي للمبتدئين والتجار المحترفين. إنشاء واختبار وتصدير الخبراء الاستشاريين ل ميتاترادر.
استراتيجية البرمجيات.
محرر المستندات & أمب؛ خطوط إرشاد.
اإلفصاح عن المخاطر.
العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية ينطوي على مخاطر كبيرة وليس لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول.
إفصاح الأداء الافتراضي.
نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح هنا. ولا يوجد أي تمثيل مفاده أن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المبينة؛ في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطوي التداول الافتراضي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية للتداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي نقاط مادية يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الافتراضية وكل ما يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج التداول.
حقوق التأليف والنشر © 2006 - 2017 فوريكس سوفتوار Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
مولد استراتيجية التداول
أدخل استراتيجية التداول الخاصة بك وتوليد مستشار خبير لتداول العملات الأجنبية. إنشاء مخطوطات لمساعدتك على التجارة. بروفيسيونال إديتيون يولد كل من *.ex4 / * ex5 وشفرة المصدر *.mq4 / * ملفات mq5.
بما أن معظم استراتيجيات تداول الفوركس تحتوي على عناصر مشتركة: فتح المراكز، إغلاق المراكز، الوقف المؤقت، إشارات، الخ مولد يخلق مستشار خبير، سيناريو أو مؤشر مخصص مع تلك المكونات المشتركة لتداول أسواق الفوركس. اضغط على قائمة توليد و إي أو البرنامج النصي أو مؤشر مخصص جاهز.
اختبار أفكارك قبل استئجار شخص ما لبرنامج مستشار خبير، النصي أو مؤشر مخصص بالنسبة لك.
مولد فوركس.
الدعم الكامل ل ميتاترادر 4. دعم ميتاتريدر 5 التجريبي المحدود. لا البرمجة المطلوبة لمعظم الاجهزة. إنشاء كل من الخبراء المستشارين (إي)، والمؤشرات المخصصة ومخطوطات التداول. إعداد أمر فتح إشارات عبر البناء في أو مؤشرات مخصصة. استيراد مؤشرات الطرف الثالث الخاصة بك أو المخصصة. تعيين تنفيذ النظام: أخذ الربح، وقف الخسارة، وقف زائدة، الخ الحد من فتح أوامر جديدة إلى أيام محددة من الأسبوع. تعيين ساعات عندما مستشار خبير يجب فتح أوامر جديدة. الحد مستشار الخبراء للعمل فقط عندما ينتشر أقل من القيمة المحددة. إعداد الترتيب الثاني مع مختلف أخذ الربح، وقف الخسارة، الخ تستخدم أساسا لسيناريوهات التعادل حتى التداول. الخيار لإغلاق أوامر إذا تم تلقي إشارة المعاكس. مارتينغال وشبه مارتينغال إدارة المخاطر. تضمين الرمز المخصص الخاص بك في الرسم التخطيطي.
ترقيات مجانية.
إذا كنت تحصل على الإصدار الحالي 6.x جميع الترقيات لأي الإصدار القادم 6.x سوف تكون حرة.
الفوركس.
إنشاء واختبار استراتيجيات الفوركس.
جدول المحتويات.
استراتيجية مولد.
ويمكن استخدام المولد لوضع استراتيجيات جديدة أو لتحسين الاستراتيجيات القائمة. هدفها الرئيسي هو تحقيق التوازن الأمثل والامتثال للمعايير المختارة.
المولد يحفظ كل استراتيجية أفضل في القائمة. يمكنك تحميل استراتيجية سابقة أو التالية من هذه القائمة عندما كنت على الشاشة الرئيسية من فوركس ستراتيغي بيلدر. للقيام بذلك، استخدم تحرير → السابقة استراتيجية ولدت أو تحرير → الاستراتيجية التي تم إنشاؤها المقبل للتحرك إلى الوراء وإلى الأمام. يمكنك استخدام المفتاحين السريعين كترل + H و كترل + J.
إذا كانت الاستراتيجية تستخدم إغلاق وقف الخسارة وجني الأرباح أو غيرها من القواعد التي تجعل العديد من الصفقات داخل شريط، باكتست قد تظهر أشرطة غامضة. في هذه الحالة، يمكنك تقليل عدد الحانات غامضة وجعل الاختبار أكثر موثوقية عن طريق التحول على الخيار اختبار → المسح التلقائي. فإنه سيجبر فوركس ستراتيغي باني لاستخدام جميع البيانات إنترابار المتاحة لتحسين شريط الاستيفاء. اطلع على مزيد من المعلومات حول المسح الضوئي في مقالة الماسح الضوئي إنترابار. على أي حال، يمكنك تعيين الحد الأقصى لعدد من الحانات غامضة الحد للاستراتيجيات التي تم إنشاؤها.
تطبيق مولد.
إنشاء استراتيجية جديدة.
من أجل وضع استراتيجية كاملة، يجب أن يكون هناك "مؤمن" فتحات مؤشر. أيضا "إنشاء استراتيجية جديدة في كل بداية" الخيار يجب أن يكون خارج. في هذه الظروف، عند الضغط على زر توليد، توليد استراتيجية الخاص بك يبدأ من جديد. وهذا يعني أن الاستراتيجية التي تم إنشاؤها حتى الآن سيتم حذفها.
مولد الاستراتيجية يعمل على الجمع بين المؤشرات، وتغيير قواعد منطقها والمعلمات. كما أنه يغير سلوك إشارات دخول إضافية، وقف الخسارة الدائمة أو جني الأرباح الدائمة من أجل تحقيق نتيجة أعلى.
مولد الاستراتيجية لا يغير عدد التداول المتداولة.
تحسين الاستراتيجية.
يمكن استخدام مولد الاستراتيجية لتحسين استراتيجية تم إنشاؤها بالفعل. ويمكن القيام بذلك عندما تكون قد قمت بالفعل ببناء إستراتيجية، ولكنك تشعر أن إضافة فلتر إضافي إليها يمكن أن يجعلها تعمل بشكل أفضل.
للقيام بذلك، إدخال الاستراتيجية الخاصة بك في فوركس ستراتيغي باني، فتح المولد وانقر على فتحة المؤشر. سيظهر رمز لقفل في أعلى يمين الفتحة التي قمت بالنقر عليها. وهذا يعني أن الفتحة هي "مؤمن". لا يمكن تغيير الفتحات "المقفلة" بواسطة المولد.
يمكنك أيضا تعيين أرقام الفواصل الزمنية المطلوب إنشاؤها. جعل مجموعات مختلفة يمكنك إجبار مولد للبحث عن نوع معين واحد من فتحة أو عدة فتحات.
إذا قمت بإيقاف تشغيل "إنشاء استراتيجية جديدة في كل بداية" الخيار، فإن مولد الكتابة فوق الاستراتيجية الحالية إلا إذا كان واحد جديد لديه توازن أكبر. وبهذه الطريقة، يمكنك توليد استراتيجية في عدة مراحل وتتاح لك الفرصة لتغيير بعض الخيارات في هذه الأثناء.
البحث عن تطبيق المؤشر.
يمكنك استخدام المولدات من أجل معرفة كيف يمكن تنفيذ مؤشر معين أو مجموعة من المؤشرات في الممارسة العملية. يمكنك القيام بذلك عن طريق ضبط المعلمات من المؤشر الذي تم اختياره على الشاشة الرئيسية للبرنامج. بعد القيام بذلك، افتح نافذة المولد و "قفل" فتحة المؤشر المعدلة بذلك. عند بدء تشغيل المولد، فإنه سيحاول العثور على مزيج مربح من المؤشرات دون تغيير مؤشر "مؤمن".
دعونا نرى ما يمكننا تحقيقه باستخدام ماسد. سنختبر المنطق:
للقيام بذلك، نختار ماسد في "فتح المنطق شرط" فتحة مع خط "خط ماسد يعبر الصفر خط التصاعدي" القاعدة. نفتح مولد بعد ذلك و "قفل" فتحة ماسد عن طريق النقر عليه. الباقي بسيط - للضغط على زر "توليد". إذا كنا محظوظين، يمكننا الحصول على استراتيجية من هذا القبيل في بضع ثوان:
التحسين الأولي.
إجراء التحسين الأولي هو الخيار الافتراضي. فإنه يجعل مولد محاولة لتحسين الاستراتيجية. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق:
ويهدف التحسين الأولي إلى جعل الاستراتيجية أكثر تنظيما دون محاولة تحقيق ربح أعلى. لتحقيق التحسين الأمثل، استخدم محسن الإستراتيجية.
يبدأ مولد عدة محاولات التحسين فقط عندما يجد استراتيجية أكثر ربحية. بعد انتهاء التحسين، يستمر مولد توليد استراتيجيات جديدة.
من عينة الاختبار.
من اختبار العينة (أوس) يقلل من خطر منحنى المناسب.
عند تشغيل خيار "خارج العينة اختبار"، يمكنك اختيار ما هي النسبة المئوية من الحانات التي سيتم استبعادها من تقييم الاستراتيجية خلال جيل. في هذا المثال، والمولد لا تأخذ في الاعتبار 30٪ الأخيرة من القضبان. وسيحاول البرنامج تحقيق أقصى قدر من التوازن الاستراتيجي الذي تحقق في 1/5/2007. يتم عرض سطر الرصيد بعد ذلك التاريخ للرجوع إليه فقط. قد تفكر في إستراتيجية تظهر التوازن المتزايد بسلاسة بعد تاريخ أوس كما موثوق بها، ولكن هذا لا يضمن أن هذه الاستراتيجية سوف تستمر في تحقيق الربح في المستقبل.
خيار أوس لا يؤثر على "القيود". حتى إذا كان أوس قيد الاستخدام، يقوم مولد بتقييم معايير القيود لسلسلة البيانات الكاملة.
دقائق العمل.
تم تصميم مولد للعمل لوقت محدد مسبقا. يمكنك تعيين عدد الدقائق التي ستعمل باستخدام الحقل الرقمي. عندما ينتهي الوقت المختار، والمولد تتوقف وسوف تبقى استراتيجية الأكثر ربحية وجدت على الشاشة.
أحد الخيارات الجديدة هو تعيين دقائق العمل إلى الصفر. في هذه الحالة انخفاض وقت العمل قطرات، وبالتالي فإن مولد تعمل حتى يمكنك إيقافه.
محددات.
يمكنك تحديد قيود معينة، والتي سوف تلتزم مولد عند تقييم استراتيجية.
عندما يجد مولد استراتيجية جديدة مع توازن أكبر من باكتست، فإنه يحسب المعلمة الإحصائية ويتحقق ما إذا كان يتم الوفاء بجميع المعايير المحددة. ولن تقبل الاستراتيجية الجديدة إلا إذا استوفيت جميع القيود.
قد لا يعمل خيار "الحد الأقصى لسحب الأسهم [٪]" كما تتوقع عندما يظهر الحساب بالنقاط. والسبب هو أن حساب البداية هو 0 نقطة، وبالتالي فإن الاستراتيجية يجب أن تحقق أرباحا جيدة مع الصفقات الأولى من أجل جعل مساحة للتخفيض.
صيغة نسبة الربح / الخسارة هي:
نقاش.
أنا أحب أن أعرف أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول "تصفية غير الخطية" التي أعتقد أنها واحدة من أفضل أداة من هذا البرنامج رهيبة!
في الخلفية، هناك أيضا & # 039؛ سطر الرصيد المستهدف & # 039؛ وهو خط مستقيم من الرصيد الافتتاحي إلى رصيد الإقفال. هذا الخط يحتوي على نفس العدد من نقاط البيانات مثل خط التوازن، وهو ما كنا جميعا مثل استراتيجياتنا لتبدو وكأنها (على الرغم من أن معظمنا يعرف هذا لن يكون كذلك).
دعونا نفترض أن لدينا خط التوازن مع 100 نقطة، وخط التوازن الهدف مع نفس العدد من نقاط البيانات، وأنها ليست متطابقة (خط التوازن سوف يكون دائما صعودا وهبوطا في حين أن خط التوازن الهدف سيكون دائما على التوالي) . ويمكن الآن مقارنة السطرين لمعرفة مدى اختلافهما.
عملية التدقيق بسيطة جدا، فإنه يختار نقاط على كل من التوازن وخطوط التوازن الهدف حيث سيتم إجراء المقارنات. عدد النقاط متباعدة بشكل متساو، وتعتمد على الإعدادات التي تم إدخالها في & # 039؛ نقاط التحقق & # 039؛ حقل في المولد / محسن & # 039؛ القيود & # 039؛ التبويب.
تتم مقارنة خط الرصيد وخط الرصيد المستهدف في كل نقطة تفتيش & # 039؛ ويتم حساب الانحراف٪.
أي إستراتيجيات لها انحراف أكبر من المسموح به (مرة أخرى يتم تعيينه من قبل المستخدم) التي تمت تصفيتها ولا تجعلها في صفحة & # 039؛ أفضل 10 & # 039 ؛.
إعدادات مولد متقدمة.
ويجري حاليا إعداد الوثائق الخاصة بإعدادات المولدات المتقدمة (إلى جانب الرمز الداعم).
مولد استراتيجية التداول
إذا كنت لا تزال تبحث عن حافة في الأسواق، وأنظمة التداول الآلي هي أفضل وسيلة للحصول عليه. أعرف أكثر.
حقوق الطبع والنشر (ج) 2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
إيسيلانغواد و ترادستاتيون هي علامات تجارية مسجلة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.
وكان من أكبر الاتجاهات في تجارة التجزئة على مدى العقد الماضي زيادة في شعبية التداول الآلي. في هذا النوع من التداول، المعروف أيضا باسم تنفيذ النظام الآلي، يتم تنفيذ شراء وبيع الإشارات الناتجة عن نظام التداول تلقائيا من قبل منصة متصلة حساب الوساطة التاجر. ويتيح هذا التداول بدون استخدام اليدين، الأمر الذي يتيح سرعة التنفيذ، وقلة الأخطاء، والقدرة على تداول إطارات زمنية أقصر مع استراتيجيات ذات ترددات أعلى.
ويوضح الشكل 1 الخوارزمية الأساسية لبناء أنظمة التداول باستخدام الجيل التلقائي للشفرة. ويبدأ ذلك باستخدام طريقة للجمع بين العناصر المختلفة لاستراتيجية التداول. ويمكن أن تشمل هذه العناصر مؤشرات فنية مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، والستوكاستيك، وما إلى ذلك؛ أنواع مختلفة من أوامر الدخول والخروج؛ والشروط المنطقية لدخول السوق والخروج منها.
الشكل 1. الخوارزمية الأساسية لبناء الاستراتيجية الآلي.
بعد دمج العناصر المختلفة في استراتيجية متماسكة، يمكن تقييمها في السوق أو الأسواق ذات الاهتمام. وهذا يتطلب بيانات السوق - الأسعار، وحجم، والفائدة المفتوحة، وما إلى ذلك - لكل سوق. بشكل عام، سيكون لديك أيضا مجموعة من أهداف البناء للمساعدة في ترتيب أو تسجيل كل استراتيجية. وتشمل أمثلة أهداف البناء مقاييس أداء مختلفة، مثل صافي الربح، والتخفيض، ونسبة الفائزين، وعامل الربح، وما إلى ذلك. ويمكن ذكرها كحد أدنى من المتطلبات، مثل عامل ربح لا يقل عن 2.0، أو كأهداف لتعظيمها، مثل تعظيم صافي الربح.
الأساس النظري لتوليد الرمز التلقائي.
كما هو موضح أعلاه، وبناء نظام التداول باستخدام الجيل التلقائي رمز هو في الأساس مشكلة الأمثل. يتم وضع مزيج من عناصر الاستراتيجية التي تعظم أهداف البناء على أنها الاستراتيجية النهائية. بعض التجار يعترضون على أن أنظمة التداول يجب أن تبنى على أساس فرضية سلوك السوق أو العمل. إذا كان لديك فرضية جيدة لكيفية عمل الأسواق، يمكن بناء استراتيجية حول تلك الفرضية واختبارها. إذا كان يعمل، فإنه يدعم فرضية ويبرر تداول الاستراتيجية.
نمط نظام رمز مولد ل ترادستاتيون.
يصف هذا القسم نهج مخصص لتوليد التعليمات البرمجية التلقائي الذي نظام التداول ل ترادستاتيون تلقائيا بإنشاء أنظمة التداول الأخرى القائمة على نمط ل ترادستاتيون. يبحث نظام أوتوسيستمجين عن مجموعة من قواعد التداول، جنبا إلى جنب مع قيم المعلمات المرتبطة، التي تلبي مجموعة محددة من متطلبات الأداء.
في حين أن أي نوع تقريبا من مؤشر أو منطق التداول يمكن أن تدرج في مولد نظام التداول الموصوفة هنا، لإبقاء الأمور بسيطة إلى حد ما، فإن قواعد النظم ولدت تقتصر على أنماط الأسعار. سيكون لكل قاعدة دخول لنظام تجاري تم إنشاؤه النموذج التالي:
مفتاح هذه العملية هو العثور على أنظمة التداول المرشحة. ويمكن أن يتألف النظام من قاعدة واحدة إلى عشرة قواعد بالشكل الموضح أعلاه. يتم إدخال الصفقات في السوق إذا كانت جميع القواعد صحيحة، وتخرج الصفقات عدد معين من الحانات في وقت لاحق. وإذا تم ترميز هذا النظام كنظام تراديستاتيون تقليدي، وبحد أقصى قدره 10 قواعد، سيكون هناك 52 مدخلات. وهذا من شأنه أن يجعل استراتيجية مرهقة.
يتوفر رمز نظام أوتوسيستمجين ووظائفه ذات الصلة في برياكوت فوتشرز (برياكوتفوتشرز) في صفحة التنزيلات المجانية.
وكمثال على ذلك، النظر في سوق العقود الآجلة لسندات الخزانة لمدة 30 عاما (الرمز @ US. P في ترادستاتيون 8). تم تحسين أوتوسيستمجين على مدى السنوات ال 20 الماضية من أسعار T - السندات مع إدخال أوبستيب زيادة من 1 إلى 10000. وهذا يعني أن النظام تقييم 10،000 أنظمة التداول المختلفة. تم تشغيل الأمثل مرتين، مرة واحدة للتجار طويلة ومرة واحدة للتجار قصيرة. تم استخدام متطلبات الأداء التالية: صافي ربح لا يقل عن 30،000 $، أسوأ حالة لا يزيد عن 7500 $، ما لا يقل عن 200 الصفقات، في المئة مربحة من 50٪ على الأقل، وعامل الربح لا يقل عن 1.2. على جهاز كمبيوتر ثنائي النواة يعمل بنظام التشغيل فيستا، استغرق الأمر حوالي 10 دقائق لتشغيل كل تحسين (10000 نظام لكل تحسين).
سيستيم 2332، @ US. P، 9/17/2007 12:23:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 53562.50، ماكس د = -7381.25، عدد الصفقات = 250، انتصارات في المئة = 56.80، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = فتح [2] & غ؛ = منخفض [16] و.
كلوز [14] & لوت؛ = لو [6] أند.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 5771، @ US. P، 9/17/2007 12:27:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 42145.00، ماكس د = -5733.75، عدد الصفقات = 207، نسبة انتصارات = 57.00، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [7] & غ؛ = منخفض [19] و.
إغلاق [20] & غ؛ = أغلق [5] و.
مرتفع [18] & غ؛ = منخفض [2] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7622، @ US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 59348.75، ماكس د = -7222.50، عدد الصفقات = 208، انتصارات في المئة = 60.58، عامل البروفيسور = 1.924.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = لو [2] & لوت؛ = هاي [9] و.
فتح [11] & غ؛ = فتح [18] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 3 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7718، @ US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 35526.25، ماكس د = -6936.25، عدد الصفقات = 292، انتصارات في المئة = 56.85، عامل البروفيسور = 1.418.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = إغلاق [3] & غ؛ = عالية [19] و.
عالية [6] & لوت؛ = فتح [10] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 6160، @ US. P، 9/17/2007 12:42:00، شورت ترادس.
صافي الربح = 31277.50، ماكس د = -6846.25، عدد الصفقات = 369، نسبة انتصارات = 51.76، معامل البروفيسور = 1.297.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [9] & غ؛ = لو [6] و.
إغلاق [15] & غ؛ = مرتفع [8] و.
هاي [7] & لوت؛ = لو [20] و.
إذا إنتنكست ثم.
بيع شريط المقبل القصير في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في السوق.
تتضمن القائمة لكل نظام رقم النظام (المقابل لإدخال أوبستيب)، ورمز السوق، والتاريخ الحالي، وعما إذا كان النظام طويلا فقط أم قصيرا فقط. يحتوي السطر التالي على بعض إحصاءات الأداء الموجزة للمساعدة في تقييم كل نظام. وأخيرا، يظهر رمز النظام. لتقييم الأنظمة في ترادستاتيون، يمكن نسخ التعليمات البرمجية بين خطي التعليق () ولصقها في استراتيجية في ترادستاتيون، ثم تشغيل في إطار المخطط.
آخر نظام في ملف الإخراج هو لنظام قصير فقط (# 6160). عند حفظها في ترادستاتيون كاستراتيجية وتطبيقها على نفس الرسم البياني السندات T، تم إنتاج منحنى الأسهم التالية:
الشكل 3. نظام قصير فقط لسندات T، 20 عاما الماضية، مع 15 $ في التجارة خصمها لتغطية تكاليف التداول، التي تم إنشاؤها بواسطة نظام أوتوسيستمجين.
البرمجة الوراثية لتوليد رمز التلقائي.
والنهج المخصص الوارد وصفه في القسم السابق بسيط ولكنه ينطوي على قوتين: (1) أن الاستراتيجيات التي تتولد عشوائيا لا تتلاقى مع أهداف البناء، و (2) أن من الصعب تعميم نموذج نمط النظام على استراتيجيات أكثر تعقيدا . وهذا يشير إلى ضرورة اتباع نهج أكثر تعقيدا.
وتسمى طريقة توليد الشفرات الأوتوماتيكية التي تعالج كل من هذه المخاوف البرمجة الجينية (غب)، 1 التي تنتمي إلى فئة من التقنيات تسمى الخوارزميات التطورية. وضعت الخوارزميات التطورية و غب على وجه الخصوص من قبل الباحثين في الذكاء الاصطناعي على أساس المفاهيم البيولوجية للتكاثر والتطور. خوارزمية غب "تطور" مجموعة من استراتيجيات التداول من السكان الأولي من أعضاء إنشاؤه عشوائيا. يتنافس أفراد السكان على بعضهم البعض بناء على "اللياقة البدنية". ويتم اختيار الأعضاء المجندين "كأهل" لإنتاج عضو جديد من السكان، يحل محل عضو أضعف (أقل ملاءمة).
يقلل من الحاجة إلى معرفة المؤشرات الفنية وتصميم الاستراتيجية. خوارزمية غب يختار قواعد التداول الفردية، والمؤشرات، وعناصر أخرى من الاستراتيجية بالنسبة لك.
عملية بناء القاعدة تسمح لتعقيد كبير، بما في ذلك قواعد التداول غير الخطية.
عملية غب يلغي معظم العناصر كثيفة العمالة ومملة من عملية تطوير الاستراتيجية التقليدية. أي التوصل إلى فكرة تجارية جديدة، وبرمجتها، والتحقق من الشفرة، واختبار الاستراتيجية، وتعديل الشفرة، وتكرارها. يتم كل هذا تلقائيا في غب.
عملية غب غير منحازة. في حين أن معظم المتداولين قد طوروا تحيزا ضد أو ضد مؤشرات محددة و / أو منطق التداول، يسترشد غب فقط بما يعمل.
من خلال دمج دلالات قواعد التداول السليمة، يمكن تصميم عملية غب لإنتاج قواعد التداول الصحيحة منطقيا ورمز خالية من الأخطاء.
عملية غب غالبا ما تنتج نتائج ليست فقط فريدة من نوعها ولكن غير واضحة. في كثير من الحالات، هذه الأحجار الكريمة الخفية سيكون من المستحيل تقريبا العثور على أي طريقة أخرى.
من خلال أتمتة عملية البناء، والوقت اللازم لوضع استراتيجية قابلة للحياة يمكن تخفيضها من أسابيع أو أشهر إلى بضع دقائق في بعض الحالات، وهذا يتوقف على طول ملف بيانات سعر المدخلات وغيرها من إعدادات البناء.
وقد استخدمت البرمجة الجينية بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك معالجة الإشارات ومعالجة الصور، والتحكم في العملية، والمعلوماتية الحيوية، ونمذجة البيانات، وتوليد رمز البرمجة، وألعاب الكمبيوتر، والنمذجة الاقتصادية؛ انظر، على سبيل المثال بولي وآخرون. 2 لمحة عامة عن استخدام غب في التمويل يتم توفيرها من قبل تشن. 3 كولين 4 كان واحدا من أول من شرح كيفية استخدام غب لتحسين مجموعات من القواعد لاستراتيجية التداول.
J. كوزا. البرمجة الوراثية. ميت الصحافة، كامبريدج، ما. عام 1992.
R. بولي، W. B. لانغدون، و N. F. مكفي. دليل ميداني للبرمجة الوراثية. نشرت عبر لولو ومتوفرة بحرية في gp-field-guide. uk، 2008. (مع مساهمات من J. R. كوزا).
شو هنغ تشن (محرر). الخوارزميات الجينية والبرمجة الوراثية في التمويل الحسابي. كلوير أكاديميك بوبليشرز، نورويل، ما. 2002.
أ. كولين. الخوارزميات الجينية للنمذجة المالية، التداول على الحافة. 1994، الصفحات 165-168. جون وايلي & أمب؛ نيويورك، نيويورك.
ريستو كارجالينن. قواعد التداول الفنية المتطورة ل S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة، قواعد التداول المتقدمة، 2002، الصفحات 345-366. إلزيفير، براعة، أوكسفورد، أوك.
جان إيف بوتفين، باتريك سوريانو، مكسيم فالي. توليد قواعد التداول في أسواق الأسهم مع البرمجة الوراثية. أجهزة الكمبيوتر & أمب؛ بحوث العمليات، المجلد 31، العدد 7، حزيران / يونيه 2004، الصفحات 1033-1047.
ماسيميليانو كوسيتش. الاستثمار باستخدام أساليب التعلم التطوري والقواعد الفنية. المجلة الأوروبية للبحوث التشغيلية، المجلد 207، العدد 3، 16 كانون الأول / ديسمبر 2018، الصفحات 1717-1727.
خوارزمية البناء باستخدام البرمجة الوراثية.
وتوسعا على خوارزمية البناء المعروضة سابقا (انظر الشكل 1)، يرد وصف خوارزمية أكثر تفصيلا في الشكل 4 أدناه استنادا إلى البرمجة الجينية. تمثل المربعات الرمادية المظللة بيانات المدخلات التي تتضمن بيانات الأسعار للسوق (الأسواق) ذات الأهمية، والمؤشرات وأنواع الطلبات في ما يسمى مجموعة البناء، والخيارات ومعايير الأداء (أهداف البناء) التي حددها المستعمل.
الشكل 4. بناء خوارزمية لتوليد رمز التلقائي مع البرمجة الوراثية.
ويمكن استخدام عملية الممارس العام لتطوير عنصرين أساسيين من عناصر الاستراتيجية في وقت واحد: شروط الدخول وأوامر الدخول والخروج. The entry conditions are typically represented as tree structures, as shown below in Fig. 5.
The key to evolving entry and exit orders using genetic programming is representing the different types of orders in a generalized fashion. For example, stop and limit entry prices can be represented as follows:
While genetic programming is capable of generating trading strategies with considerable variety, it’s necessary to start with a generalized structure for the strategies to follow. The strategy structure shown below in pseudo-code provides a framework for building strategies based on entry conditions and order types like those discussed above:
Inputs: N1, N2, N3, …
If position is flat and LongEntryCondition is true then.
Long entry order…
Initialize long exit orders as necessary…
If position is flat and ShortEntryCondition is true then.
Short entry order…
Initialize short exit orders as necessary…
If position is long then.
Long exit order 1…
Long exit order 2…
If position is short then.
Short exit order 1…
Short exit order 2…
[Optional end-of-day exit]
The strategies start with the list of inputs. An input is provided for any indicator parameter, price pattern look-back length, and any parameters required by the entry and exit orders, such as the look-back length for the ATR.
To illustrate using genetic programming for automatic code generation in strategy building, the program Adaptrade Builder was run on daily bars of a stock index futures market for a small population and a limited number of generations. The performance metrics chosen to guide the process were the net profit, number of trades, correlation coefficient, statistical significance, and the return/drawdown ratio. Specific targets were set for the number of trades and the return/drawdown ratio. The other selected metrics were maximized. The fitness function was a weighted average of terms for each metric.
Figure 6. Percentage of population members with out-of-sample net profit greater than $1,000.
Similarly, the average OOS net profit of the population increased after five and 10 generations, as shown in Fig. 7. Note that these results are for the OOS net profit. By definition, the out-of-sample data is not used in the build, so OOS results are unbiased; they don’t benefit from hindsight. This implies that the GP process not only tends to improve the in-sample results over successive generations, which is a direct effect of the GP algorithm, but the OOS results also tend to improve as the strategies are evolved. This indicates a high quality build.
EasyLanguage Strategy Code for TradeStation.
Population member: 46.
Created by: Adaptrade Builder version 1.1.0.0.
Created: 10/19/2018 2:19:52 PM.
TradeStation code for TS 6 or newer.
Price File: C:\TestData. txt.
Var: EntCondL (false),
EntCondL = (Highest(Volume, NL1) >= Lowest(Volume, NL2)) or (Volume < Average(Volume, NL3));
If MarketPosition = 0 and EntCondL then begin.
Buy next bar at XAverage(L, NBarEnL1) + EntFrL * ATREnL stop;
If MarketPosition = 0 and EntCondS then begin.
Sell short next bar at Highest(H, NBarEnS1) - EntFrS * AbsValue(Lowest(L, NBarEnS2) - Lowest(H, NBarEnS3)) stop;
SStop = Power(10, 10);
If MarketPosition > 0 then begin.
If BarsSinceEntry >= NBarExL then.
Sell next bar at market;
Sell next bar at EntryPrice + TargFrL * ATRTargL limit;
If MarketPosition < 0 then begin.
If EntryPrice - C > ATRFrTrailS * ATRTrailS then.
If STrailOn then begin.
NewSStop = EntryPrice - TrailPctS * (EntryPrice - C)/100.;
SStop = MinList(SStop, NewSStop);
If BarsSinceEntry >= NBarExS then.
Buy to cover next bar at market;
If STrailOn then.
Buy to cover next bar at SStop stop;
Building trading systems via automatic code generation is a type of optimization. Most systematic traders are probably familiar with parameter optimization, in which the inputs to a strategy are optimized. Unlike parameter optimization, automatic code generation optimizes the strategy’s trading logic. Nonetheless, the risk of over-optimization, or “over-fitting”, is also a concern for automatic code generation, just as it is for parameter optimization.
For information on software for building trading strategies using genetic programming, please click here.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
إذا كنت لا تزال تبحث عن حافة في الأسواق، وأنظمة التداول الآلي هي أفضل وسيلة للحصول عليه. أعرف أكثر.
حقوق الطبع والنشر (ج) 2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
إيسيلانغواد و ترادستاتيون هي علامات تجارية مسجلة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.
وكان من أكبر الاتجاهات في تجارة التجزئة على مدى العقد الماضي زيادة في شعبية التداول الآلي. في هذا النوع من التداول، المعروف أيضا باسم تنفيذ النظام الآلي، يتم تنفيذ شراء وبيع الإشارات الناتجة عن نظام التداول تلقائيا من قبل منصة متصلة حساب الوساطة التاجر. ويتيح هذا التداول بدون استخدام اليدين، الأمر الذي يتيح سرعة التنفيذ، وقلة الأخطاء، والقدرة على تداول إطارات زمنية أقصر مع استراتيجيات ذات ترددات أعلى.
ويوضح الشكل 1 الخوارزمية الأساسية لبناء أنظمة التداول باستخدام الجيل التلقائي للشفرة. ويبدأ ذلك باستخدام طريقة للجمع بين العناصر المختلفة لاستراتيجية التداول. ويمكن أن تشمل هذه العناصر مؤشرات فنية مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، والستوكاستيك، وما إلى ذلك؛ أنواع مختلفة من أوامر الدخول والخروج؛ والشروط المنطقية لدخول السوق والخروج منها.
الشكل 1. الخوارزمية الأساسية لبناء الاستراتيجية الآلي.
بعد دمج العناصر المختلفة في استراتيجية متماسكة، يمكن تقييمها في السوق أو الأسواق ذات الاهتمام. وهذا يتطلب بيانات السوق - الأسعار، وحجم، والفائدة المفتوحة، وما إلى ذلك - لكل سوق. بشكل عام، سيكون لديك أيضا مجموعة من أهداف البناء للمساعدة في ترتيب أو تسجيل كل استراتيجية. وتشمل أمثلة أهداف البناء مقاييس أداء مختلفة، مثل صافي الربح، والتخفيض، ونسبة الفائزين، وعامل الربح، وما إلى ذلك. ويمكن ذكرها كحد أدنى من المتطلبات، مثل عامل ربح لا يقل عن 2.0، أو كأهداف لتعظيمها، مثل تعظيم صافي الربح.
الأساس النظري لتوليد الرمز التلقائي.
كما هو موضح أعلاه، وبناء نظام التداول باستخدام الجيل التلقائي رمز هو في الأساس مشكلة الأمثل. يتم وضع مزيج من عناصر الاستراتيجية التي تعظم أهداف البناء على أنها الاستراتيجية النهائية. بعض التجار يعترضون على أن أنظمة التداول يجب أن تبنى على أساس فرضية سلوك السوق أو العمل. إذا كان لديك فرضية جيدة لكيفية عمل الأسواق، يمكن بناء استراتيجية حول تلك الفرضية واختبارها. إذا كان يعمل، فإنه يدعم فرضية ويبرر تداول الاستراتيجية.
نمط نظام رمز مولد ل ترادستاتيون.
يصف هذا القسم نهج مخصص لتوليد التعليمات البرمجية التلقائي الذي نظام التداول ل ترادستاتيون تلقائيا بإنشاء أنظمة التداول الأخرى القائمة على نمط ل ترادستاتيون. يبحث نظام أوتوسيستمجين عن مجموعة من قواعد التداول، جنبا إلى جنب مع قيم المعلمات المرتبطة، التي تلبي مجموعة محددة من متطلبات الأداء.
في حين أن أي نوع تقريبا من مؤشر أو منطق التداول يمكن أن تدرج في مولد نظام التداول الموصوفة هنا، لإبقاء الأمور بسيطة إلى حد ما، فإن قواعد النظم ولدت تقتصر على أنماط الأسعار. سيكون لكل قاعدة دخول لنظام تجاري تم إنشاؤه النموذج التالي:
مفتاح هذه العملية هو العثور على أنظمة التداول المرشحة. ويمكن أن يتألف النظام من قاعدة واحدة إلى عشرة قواعد بالشكل الموضح أعلاه. يتم إدخال الصفقات في السوق إذا كانت جميع القواعد صحيحة، وتخرج الصفقات عدد معين من الحانات في وقت لاحق. وإذا تم ترميز هذا النظام كنظام تراديستاتيون تقليدي، وبحد أقصى قدره 10 قواعد، سيكون هناك 52 مدخلات. وهذا من شأنه أن يجعل استراتيجية مرهقة.
يتوفر رمز نظام أوتوسيستمجين ووظائفه ذات الصلة في برياكوت فوتشرز (برياكوتفوتشرز) في صفحة التنزيلات المجانية.
وكمثال على ذلك، النظر في سوق العقود الآجلة لسندات الخزانة لمدة 30 عاما (الرمز @ US. P في ترادستاتيون 8). تم تحسين أوتوسيستمجين على مدى السنوات ال 20 الماضية من أسعار T - السندات مع إدخال أوبستيب زيادة من 1 إلى 10000. وهذا يعني أن النظام تقييم 10،000 أنظمة التداول المختلفة. تم تشغيل الأمثل مرتين، مرة واحدة للتجار طويلة ومرة واحدة للتجار قصيرة. تم استخدام متطلبات الأداء التالية: صافي ربح لا يقل عن 30،000 $، أسوأ حالة لا يزيد عن 7500 $، ما لا يقل عن 200 الصفقات، في المئة مربحة من 50٪ على الأقل، وعامل الربح لا يقل عن 1.2. على جهاز كمبيوتر ثنائي النواة يعمل بنظام التشغيل فيستا، استغرق الأمر حوالي 10 دقائق لتشغيل كل تحسين (10000 نظام لكل تحسين).
سيستيم 2332، @ US. P، 9/17/2007 12:23:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 53562.50، ماكس د = -7381.25، عدد الصفقات = 250، انتصارات في المئة = 56.80، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = فتح [2] & غ؛ = منخفض [16] و.
كلوز [14] & لوت؛ = لو [6] أند.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 5771، @ US. P، 9/17/2007 12:27:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 42145.00، ماكس د = -5733.75، عدد الصفقات = 207، نسبة انتصارات = 57.00، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [7] & غ؛ = منخفض [19] و.
إغلاق [20] & غ؛ = أغلق [5] و.
مرتفع [18] & غ؛ = منخفض [2] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7622، @ US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 59348.75، ماكس د = -7222.50، عدد الصفقات = 208، انتصارات في المئة = 60.58، عامل البروفيسور = 1.924.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = لو [2] & لوت؛ = هاي [9] و.
فتح [11] & غ؛ = فتح [18] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 3 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7718، @ US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 35526.25، ماكس د = -6936.25، عدد الصفقات = 292، انتصارات في المئة = 56.85، عامل البروفيسور = 1.418.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = إغلاق [3] & غ؛ = عالية [19] و.
عالية [6] & لوت؛ = فتح [10] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 6160، @ US. P، 9/17/2007 12:42:00، شورت ترادس.
صافي الربح = 31277.50، ماكس د = -6846.25، عدد الصفقات = 369، نسبة انتصارات = 51.76، معامل البروفيسور = 1.297.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [9] & غ؛ = لو [6] و.
إغلاق [15] & غ؛ = مرتفع [8] و.
هاي [7] & لوت؛ = لو [20] و.
إذا إنتنكست ثم.
بيع شريط المقبل القصير في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في السوق.
تتضمن القائمة لكل نظام رقم النظام (المقابل لإدخال أوبستيب)، ورمز السوق، والتاريخ الحالي، وعما إذا كان النظام طويلا فقط أم قصيرا فقط. يحتوي السطر التالي على بعض إحصاءات الأداء الموجزة للمساعدة في تقييم كل نظام. وأخيرا، يظهر رمز النظام. لتقييم الأنظمة في ترادستاتيون، يمكن نسخ التعليمات البرمجية بين خطي التعليق () ولصقها في استراتيجية في ترادستاتيون، ثم تشغيل في إطار المخطط.
آخر نظام في ملف الإخراج هو لنظام قصير فقط (# 6160). عند حفظها في ترادستاتيون كاستراتيجية وتطبيقها على نفس الرسم البياني السندات T، تم إنتاج منحنى الأسهم التالية:
الشكل 3. نظام قصير فقط لسندات T، 20 عاما الماضية، مع 15 $ في التجارة خصمها لتغطية تكاليف التداول، التي تم إنشاؤها بواسطة نظام أوتوسيستمجين.
البرمجة الوراثية لتوليد رمز التلقائي.
والنهج المخصص الوارد وصفه في القسم السابق بسيط ولكنه ينطوي على قوتين: (1) أن الاستراتيجيات التي تتولد عشوائيا لا تتلاقى مع أهداف البناء، و (2) أن من الصعب تعميم نموذج نمط النظام على استراتيجيات أكثر تعقيدا . وهذا يشير إلى ضرورة اتباع نهج أكثر تعقيدا.
وتسمى طريقة توليد الشفرات الأوتوماتيكية التي تعالج كل من هذه المخاوف البرمجة الجينية (غب)، 1 التي تنتمي إلى فئة من التقنيات تسمى الخوارزميات التطورية. وضعت الخوارزميات التطورية و غب على وجه الخصوص من قبل الباحثين في الذكاء الاصطناعي على أساس المفاهيم البيولوجية للتكاثر والتطور. خوارزمية غب "تطور" مجموعة من استراتيجيات التداول من السكان الأولي من أعضاء إنشاؤه عشوائيا. يتنافس أفراد السكان على بعضهم البعض بناء على "اللياقة البدنية". ويتم اختيار الأعضاء المجندين "كأهل" لإنتاج عضو جديد من السكان، يحل محل عضو أضعف (أقل ملاءمة).
يقلل من الحاجة إلى معرفة المؤشرات الفنية وتصميم الاستراتيجية. خوارزمية غب يختار قواعد التداول الفردية، والمؤشرات، وعناصر أخرى من الاستراتيجية بالنسبة لك.
عملية بناء القاعدة تسمح لتعقيد كبير، بما في ذلك قواعد التداول غير الخطية.
عملية غب يلغي معظم العناصر كثيفة العمالة ومملة من عملية تطوير الاستراتيجية التقليدية. أي التوصل إلى فكرة تجارية جديدة، وبرمجتها، والتحقق من الشفرة، واختبار الاستراتيجية، وتعديل الشفرة، وتكرارها. يتم كل هذا تلقائيا في غب.
عملية غب غير منحازة. في حين أن معظم المتداولين قد طوروا تحيزا ضد أو ضد مؤشرات محددة و / أو منطق التداول، يسترشد غب فقط بما يعمل.
من خلال دمج دلالات قواعد التداول السليمة، يمكن تصميم عملية غب لإنتاج قواعد التداول الصحيحة منطقيا ورمز خالية من الأخطاء.
عملية غب غالبا ما تنتج نتائج ليست فقط فريدة من نوعها ولكن غير واضحة. في كثير من الحالات، هذه الأحجار الكريمة الخفية سيكون من المستحيل تقريبا العثور على أي طريقة أخرى.
من خلال أتمتة عملية البناء، والوقت اللازم لوضع استراتيجية قابلة للحياة يمكن تخفيضها من أسابيع أو أشهر إلى بضع دقائق في بعض الحالات، وهذا يتوقف على طول ملف بيانات سعر المدخلات وغيرها من إعدادات البناء.
وقد استخدمت البرمجة الجينية بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك معالجة الإشارات ومعالجة الصور، والتحكم في العملية، والمعلوماتية الحيوية، ونمذجة البيانات، وتوليد رمز البرمجة، وألعاب الكمبيوتر، والنمذجة الاقتصادية؛ انظر، على سبيل المثال بولي وآخرون. 2 لمحة عامة عن استخدام غب في التمويل يتم توفيرها من قبل تشن. 3 كولين 4 كان واحدا من أول من شرح كيفية استخدام غب لتحسين مجموعات من القواعد لاستراتيجية التداول.
J. كوزا. البرمجة الوراثية. ميت الصحافة، كامبريدج، ما. عام 1992.
R. بولي، W. B. لانغدون، و N. F. مكفي. دليل ميداني للبرمجة الوراثية. نشرت عبر لولو ومتوفرة بحرية في gp-field-guide. uk، 2008. (مع مساهمات من J. R. كوزا).
شو هنغ تشن (محرر). الخوارزميات الجينية والبرمجة الوراثية في التمويل الحسابي. كلوير أكاديميك بوبليشرز، نورويل، ما. 2002.
أ. كولين. الخوارزميات الجينية للنمذجة المالية، التداول على الحافة. 1994، الصفحات 165-168. جون وايلي & أمب؛ نيويورك، نيويورك.
ريستو كارجالينن. قواعد التداول الفنية المتطورة ل S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة، قواعد التداول المتقدمة، 2002، الصفحات 345-366. إلزيفير، براعة، أوكسفورد، أوك.
جان إيف بوتفين، باتريك سوريانو، مكسيم فالي. توليد قواعد التداول في أسواق الأسهم مع البرمجة الوراثية. أجهزة الكمبيوتر & أمب؛ بحوث العمليات، المجلد 31، العدد 7، حزيران / يونيه 2004، الصفحات 1033-1047.
ماسيميليانو كوسيتش. الاستثمار باستخدام أساليب التعلم التطوري والقواعد الفنية. المجلة الأوروبية للبحوث التشغيلية، المجلد 207، العدد 3، 16 كانون الأول / ديسمبر 2018، الصفحات 1717-1727.
خوارزمية البناء باستخدام البرمجة الوراثية.
وتوسعا على خوارزمية البناء المعروضة سابقا (انظر الشكل 1)، يرد وصف خوارزمية أكثر تفصيلا في الشكل 4 أدناه استنادا إلى البرمجة الجينية. تمثل المربعات الرمادية المظللة بيانات المدخلات التي تتضمن بيانات الأسعار للسوق (الأسواق) ذات الأهمية، والمؤشرات وأنواع الطلبات في ما يسمى مجموعة البناء، والخيارات ومعايير الأداء (أهداف البناء) التي حددها المستعمل.
الشكل 4. بناء خوارزمية لتوليد رمز التلقائي مع البرمجة الوراثية.
ويمكن استخدام عملية الممارس العام لتطوير عنصرين أساسيين من عناصر الاستراتيجية في وقت واحد: شروط الدخول وأوامر الدخول والخروج. The entry conditions are typically represented as tree structures, as shown below in Fig. 5.
The key to evolving entry and exit orders using genetic programming is representing the different types of orders in a generalized fashion. For example, stop and limit entry prices can be represented as follows:
While genetic programming is capable of generating trading strategies with considerable variety, it’s necessary to start with a generalized structure for the strategies to follow. The strategy structure shown below in pseudo-code provides a framework for building strategies based on entry conditions and order types like those discussed above:
Inputs: N1, N2, N3, …
If position is flat and LongEntryCondition is true then.
Long entry order…
Initialize long exit orders as necessary…
If position is flat and ShortEntryCondition is true then.
Short entry order…
Initialize short exit orders as necessary…
If position is long then.
Long exit order 1…
Long exit order 2…
If position is short then.
Short exit order 1…
Short exit order 2…
[Optional end-of-day exit]
The strategies start with the list of inputs. An input is provided for any indicator parameter, price pattern look-back length, and any parameters required by the entry and exit orders, such as the look-back length for the ATR.
To illustrate using genetic programming for automatic code generation in strategy building, the program Adaptrade Builder was run on daily bars of a stock index futures market for a small population and a limited number of generations. The performance metrics chosen to guide the process were the net profit, number of trades, correlation coefficient, statistical significance, and the return/drawdown ratio. Specific targets were set for the number of trades and the return/drawdown ratio. The other selected metrics were maximized. The fitness function was a weighted average of terms for each metric.
Figure 6. Percentage of population members with out-of-sample net profit greater than $1,000.
Similarly, the average OOS net profit of the population increased after five and 10 generations, as shown in Fig. 7. Note that these results are for the OOS net profit. By definition, the out-of-sample data is not used in the build, so OOS results are unbiased; they don’t benefit from hindsight. This implies that the GP process not only tends to improve the in-sample results over successive generations, which is a direct effect of the GP algorithm, but the OOS results also tend to improve as the strategies are evolved. This indicates a high quality build.
EasyLanguage Strategy Code for TradeStation.
Population member: 46.
Created by: Adaptrade Builder version 1.1.0.0.
Created: 10/19/2018 2:19:52 PM.
TradeStation code for TS 6 or newer.
Price File: C:\TestData. txt.
Var: EntCondL (false),
EntCondL = (Highest(Volume, NL1) >= Lowest(Volume, NL2)) or (Volume < Average(Volume, NL3));
If MarketPosition = 0 and EntCondL then begin.
Buy next bar at XAverage(L, NBarEnL1) + EntFrL * ATREnL stop;
If MarketPosition = 0 and EntCondS then begin.
Sell short next bar at Highest(H, NBarEnS1) - EntFrS * AbsValue(Lowest(L, NBarEnS2) - Lowest(H, NBarEnS3)) stop;
SStop = Power(10, 10);
If MarketPosition > 0 then begin.
If BarsSinceEntry >= NBarExL then.
Sell next bar at market;
Sell next bar at EntryPrice + TargFrL * ATRTargL limit;
If MarketPosition < 0 then begin.
If EntryPrice - C > ATRFrTrailS * ATRTrailS then.
If STrailOn then begin.
NewSStop = EntryPrice - TrailPctS * (EntryPrice - C)/100.;
SStop = MinList(SStop, NewSStop);
If BarsSinceEntry >= NBarExS then.
Buy to cover next bar at market;
If STrailOn then.
Buy to cover next bar at SStop stop;
Building trading systems via automatic code generation is a type of optimization. Most systematic traders are probably familiar with parameter optimization, in which the inputs to a strategy are optimized. Unlike parameter optimization, automatic code generation optimizes the strategy’s trading logic. Nonetheless, the risk of over-optimization, or “over-fitting”, is also a concern for automatic code generation, just as it is for parameter optimization.
For information on software for building trading strategies using genetic programming, please click here.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
No comments:
Post a Comment