رسي 2 فترة النقد الاجنبى

رسي 2 فوركس فوريكس
التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو استراتيجية التداول على عكس المتوسط ​​المصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة التصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول المستقلة التي يمكن استخدامها الحق في الخروج من مربع. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها.
هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم.
ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، فكلما زاد العائد على المركز القصير.
وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول.
الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام S & أمب؛ P 500، كونورس يدعو إلى الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المخططين أن يضعوا في اعتبارهم وضع وقف زائدة أو استخدام بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد.
أين توقف؟ كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف فعلا "يضر" الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم.
أمثلة التداول.
يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما المتحرك (سما) لمدة 200 يوم و 5 ساعات سما (وردي) ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 يوم. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الإشارات قد تكون مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحركت ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح.
يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى لأن آبل متعرج أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2018. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرجة أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت.
كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2).
مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل، عندما يتداول الأمن فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية (2) يتحرك دون المستوى 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد حققت بالفعل نوعا من على المدى القصير. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. كما لاحظ أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وحدثت فجوات منتصف تموز / يوليه ومنتصف تشرين الأول / أكتوبر ومنتصف كانون الثاني / يناير خلال موسم الأرباح.
الاستنتاجات.
وتتيح استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) للمتداولين فرصة المشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من كونورس & # 039؛ وتظهر الاختبارات أن توقف يضر الأداء، فإنه سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة، والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط ل S & P 500 مع مؤشر القوة النسبية (2).
عمليات المسح المقترحة.
رسي (2) شراء إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان مجرد مؤشر القوة النسبية (2) شراء إشارة.
رسي (2) بيع إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان لديها فقط مؤشر القوة النسبية (2) بيع إشارة.
المزيد من الدراسة.
من المبدعين من مؤشر القوة النسبية (2) استراتيجية، هذا الكتاب تفاصيل أكثر استراتيجيات التداول ويتضمن فصلا عن المخارج. كما يعرض كونورز تفاصيل اختباراته الخلفية ويوفر مبادئ توجيهية لتحسين نتائج التداول.

3 نصائح التداول لمؤشر القوة النسبية.
بواسطة ووكر انكلترا.
في الترند الهبوطي، يمكن أن يبقى مؤشر القوة النسبية مبالغا فيه في استخدام خط الوسط لتحديد إعدادات اتجاه السوق يمكن تعديله لتذبذب أكثر أو أقل.
يتم احتساب مؤشر القوة النسبية (رسي) بين المؤشرات الأكثر شعبية. هذا هو لسبب وجيه، لأنه كعضو في الأسرة مذبذب، رسي يمكن أن تساعدنا في تحديد الاتجاه، إدخالات الوقت، وأكثر من ذلك. اليوم للمساعدة في أن تصبح على دراية أفضل مع المؤشر، وسوف نستعرض ثلاث نصائح غير شائعة للتداول مع مؤشر القوة النسبية.
دعونا نبدأ!
(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)
التفكير وراء عمليات الانتقال.
عندما يتعلم المتداولون أولا عن مؤشر القوة النسبية ومؤشرات التذبذب الأخرى، فإنهم يميلون إلى الانتقال إلى قيم ذروة الشراء و ذروة البيع. في حين أن هذه هي نقاط بديهية للدخول في السوق على التصحيحات، وهذا يمكن أن يكون له نتائج عكسية في بيئات تتجه قوية. ويعتبر مؤشر القوة النسبية مذبذب الزخم، وهذا يعني أن الاتجاهات الموسعة يمكن أن تبقي مؤشر القوة النسبية في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن.
أعلاه يمكننا أن نرى مثالا رئيسيا باستخدام مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني 8HPUSD. على الرغم من انخفاض مؤشر القوة النسبية دون قراءة 30، في 27 يوليو، واصل السعر في الانخفاض بقدر 402 نقطة من خلال التداول اليوم. وكان من الممكن أن يكون هذا قد تسبب في مشاكل للمتداولين الذين يتطلعون إلى الشراء على مؤشر القوة النسبية (رسي) من قيم التشبع الشرائي. بدلا من ذلك النظر في البديل ونتطلع إلى بيع السوق عندما مؤشر القوة النسبية هو ذروة البيع في اتجاه هبوطي، وشراء عندما مؤشر القوة النسبية هو ذروة الشراء في اتجاه صاعد.
تعلم الفوركس & نداش؛ غبوسد 8Hour.
(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)
شاهد خط المركز.
جميع مؤشرات التذبذب لها خط مركزي، وفي كثير من الأحيان لا تصبح خلفية منسية مقارنة بالمؤشر نفسه. مؤشر القوة النسبية لا يختلف مع خط مركز وجدت في منتصف النطاق عند قراءة 50. التجار التقنيين استخدام خط الوسط لإظهار التحولات في هذا الاتجاه. إذا كان مؤشر القوة النسبية فوق 50، يتم النظر في الزخم ويمكن للمتداولين البحث عن فرص لشراء السوق. إن الانخفاض دون 50 يشير إلى تطور اتجاه جديد للسوق الهبوطي.
في الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نرى مرة أخرى لدينا مثال غبوسد باستخدام الرسم البياني 8HR. لاحظ كيف عندما دفع السعر صعودا، بقي مؤشر القوة النسبية فوق 50. حتى في بعض الأحيان، كان خط الوسط بمثابة دعم مؤشر حيث فشل مؤشر القوة النسبية في كسر هذه القيمة يوم 24 يونيو قبل إنشاء قمة مرتفعة. ومع ذلك، مع تحول الزخم، انخفض مؤشر القوة النسبية دون 50 مما يشير إلى انعكاس هبوطي. ومعرفة ذلك، يمكن للمتداولين أن يستنتجوا أي صفقات طويلة موجودة، أو يبحثون عن إدخالات الطلبات مع الأسعار اتجاه جديد.
تحقق من المعلمات.
يتم تخطي مؤشر القوة النسبية مثل العديد من مؤشرات التذبذب الأخرى إلى إعداد فترة 14. وهذا يعني أن المؤشر ينظر إلى الوراء 14 شريط على أي الرسم البياني الذي قد يكون عرض، لخلق قراءتها. على الرغم من أن 14 هو الإعداد الافتراضي الذي قد لا يجعله أفضل الإعداد للتداول الخاص بك. يستخدم التجار على المدى القصير عادة فترة أصغر، مثل مؤشر القوة النسبية 7 فترة، لإنشاء مؤشر مذبذب أكثر. في حين أن التجار على المدى الطويل قد تختار لفترة أعلى، مثل مؤشر القوة النسبية 25 فترة) لخط مؤشر الأم.
في المقارنة الأخيرة، يمكنك أن ترى خط 9 رسي الفترة جنبا إلى جنب مع خط رسي 25 فترة. في حين قد لا يبدو هناك الكثير من الفرق للوهلة الأولى، وإيلاء اهتمام وثيق إلى خط الوسط جنبا إلى جنب مع عمليات الانتقال من القيم 70 و 30. مؤشر القوة النسبية 9 في الجزء العلوي من الرسم البياني لديه تذبذب أكثر بكثير بالمقارنة مع رسي 25 نظيره.
هل ترغب في معرفة المزيد عن تداول الفوركس ووضع الإستراتيجية؟ الاشتراك للحصول على سلسلة من & لدكو؛ التداول المتقدم & رديقو؛ أدلة، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على مجموعة متنوعة من المواضيع التجارية.
سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن!
--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.
للاتصال ووكر، البريد الإلكتروني وينغلاند @ دايليفس. اتبعني على تويتر فيWEnglandFX.
لتلقي حمالات & [رسقوو]؛ تحليل مباشرة عبر البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

لماذا مؤشر القوة النسبية قد يكون واحدا من أفضل المؤشرات قصيرة الأجل.
وقد نشرت هذه المقالة في الأصل في عام 2007، واستندت إلى أبحاث شملت 7505017 تداولا من 1 يناير 1995 إلى 30 يونيو 2006. طبقنا مرشحا للسعر والسيولة يتطلب تسعير جميع الأسهم فوق 5 دولارات ولديها متوسط ​​متحرك لمدة 100 يوم من حجم أكبر من 250،000 سهم. وقد تم تحديث هذا البحث حتى عام 2018 ويشمل حاليا 11،022،431 حرف محاكاة. *
ونعتبر مؤشر القوة النسبية (رسي) واحدا من أفضل المؤشرات المتاحة. هناك عدد من الكتب والمقالات المكتوبة حول مؤشر القوة النسبية، وكيفية استخدامها، والقيمة التي تقدمها في التنبؤ بالاتجاه قصير الأجل لأسعار الأسهم. ومما يؤسف له أن عددا قليلا من هذه المطالبات، إن وجدت، مدعوم بدراسات إحصائية. وهذا أمر مثير للدهشة للغاية بالنظر إلى مدى شعبية مؤشر القوة النسبية كمؤشر وكم من التجار يعتمدون عليه.
انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.
معظم التجار يستخدم مؤشر القوة النسبية 14-الفترة، ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، لا توجد حافة الخروج إلى حد بعيد. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني يمكنك البدء في رؤية بعض النتائج مؤثرة جدا. وتبين أبحاثنا أن النتائج الأكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ولقد قمنا ببناء العديد من أنظمة التداول الناجحة التي تتضمن مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.
قبل الوصول إلى الاستراتيجية الفعلية، هنا & # 8217؛ ق قليلا خلفية على مؤشر القوة النسبية وكيف انها محسوبة.
مؤشر القوة النسبية.
تم تطوير مؤشر القوة النسبية (رسي) من قبل J. ويليس وايلدر في 1970 & # 8217؛ ق. وهو مذبذب الزخم مفيد جدا والشعبية التي تقارن حجم الأسهم & # 8217؛ s المكاسب الأخيرة إلى حجم خسائرها الأخيرة.
صيغة بسيطة (انظر أدناه) يحول عمل السعر إلى رقم بين 1 و 100. الاستخدام الأكثر شيوعا لهذا المؤشر هو قياس ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع & # 8211؛ وضع ببساطة، وارتفاع عدد والمزيد من ذروة الشراء السهم هو، وانخفاض عدد أكثر من ذروة البيع في الأسهم.
كما ذكر أعلاه، الافتراضي / الإعداد الأكثر شيوعا ل رسي هو 14 فترات. يمكنك تغيير هذا الإعداد الافتراضي في معظم حزم الرسوم البيانية بسهولة جدا ولكن إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بذلك، يرجى الاتصال ببائع البرنامج.
نظرنا إلى أكثر من 11 مليون تداول من 1/1/95 إلى 12/30/10. يوضح الجدول أدناه متوسط ​​نسبة الربح / الخسارة لجميع الأسهم خلال فترة الاختبار ** على مدى يوم واحد، لمدة يومين، وأسبوع واحد (5 أيام). وتمثل هذه الأرقام المعيار الذي نستخدمه للمقارنات.
ثم قمنا بعد ذلك بتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع على النحو الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة التي كانت فوق 90 ​​(ذروة الشراء) وأقل من 10 (ذروة البيع). وبعبارة أخرى نظرنا إلى جميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​و 95 و 98 و 99، والتي نعتبرها ذروة شراء؛ وجميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 10 و 5 و 2 و 1، والتي نعتبرها ذروة البيع. ثم قمنا بمقارنة هذه النتائج مع المعايير، وهنا & # 8217؛ ق ما وجدنا:
الإفراط في البيع تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 10 نقطة في اليوم القياسي (+ 0.08٪)، يومين (+ 0.20٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.49٪). وتجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 5 بشكل ملحوظ من مستوى المؤشر القياسي ليوم واحد (+ 0.14٪)، يومين (+ 0.32٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.61٪).
عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تحسن بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ.
وهذا يعني أن التجار يجب أن يتطلعوا إلى بناء استراتيجيات حول الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10.
متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​أداء أقل من 2 أيام (0.01٪)، وبعد أسبوع واحد (0.02٪).
كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95 أداء أقل من المؤشر وكان سلبيا بعد يومين (-0.05٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.05٪).
كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 98 سلبيا يوم واحد (-0.04٪)، يومين (-0.12٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.14٪).
وكان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 99 سلبية 1-يوم (-0.07٪)، 2 أيام (-0.19٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.21٪).
عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تدهور بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98 كانت أقل بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95، الخ.
وهذا يعني أن الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​ينبغي تجنبها. قد يتطلع المتداولون العدوانيون إلى بناء استراتيجيات بيع قصيرة حول هذه الأسهم.
كما يمكنك أن ترى، في المتوسط، الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أقل من 2 تظهر عائد إيجابي خلال الأسبوع المقبل (+ 0.75٪). كما يظهر أيضا أنه في المتوسط، تظهر الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 98 عائد سلبي خلال الأسبوع المقبل. وكما أظهرت المقالات الأخرى في هذه السلسلة، يمكن تحسين هذه النتائج بشكل أكبر من خلال تصفية تداول الأسهم فوق / أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم والجمع بين مؤشر القوة النسبية لمدة 2 مع بويراتينغس.
الرسم البياني 1 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 2:
الرسم البياني 2 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98:
وتبين أبحاثنا أن مؤشر القوة النسبية هو في الواقع مؤشر ممتاز، عند استخدامها بشكل صحيح. نقول & # 8220؛ عند استخدامها بشكل صحيح & # 8221؛ لأن أبحاثنا تظهر أنه من الممكن التقاط التحركات على المدى القصير في الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2، لكنه يظهر أيضا أنه عند استخدام & # 8220؛ تقليدي & # 8221؛ مؤشر القوة النسبية 14-فترة هناك القليل / لا قيمة لهذا المؤشر. هذا البيان يقطع جوهر ما يمثله ترادينغماركيتس & # 8211؛ ونحن نبني قرارات التداول لدينا على البحوث الكمية. هذه الفلسفة تسمح لنا لتقييم موضوعي ما إذا كانت التجارة توفر فرصة جيدة للمخاطر / مكافأة وما يمكن أن يحدث في المستقبل.
هذا البحث الذي نقدمه هنا هو مجرد غيض من فيض باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2. على سبيل المثال، يمكن العثور على نتائج أكبر من خلال البحث عن قراءات متعددة اليوم تحت 10 أو 5 أو 2. ويمكن تحقيق نتائج أكبر من خلال الجمع بين القراءات مع عوامل أخرى مثل شراء مؤشر رسي منخفض المستوى إذا كان يتداول 1-3 ٪ أقل خلال اليوم. مع مرور الوقت ونحن سوف نشارك بعض من هذه النتائج البحوث، جنبا إلى جنب مع حفنة من استراتيجيات التداول معك.
حول لاري كونورس.
لاري كونورس لديها أكثر من 30 عاما في صناعة الأسواق المالية. وقد ظهرت آراءه في وول ستريت جورنال، بلومبرج، داو جونز، & أمب؛ آخرين كثر. على مدى أكثر من 15 عاما، قدمت لاري كونورز والآن كونورز للبحوث أعلى جودة، والبحوث التي تعتمد على البيانات على التداول للمستثمرين الأفراد وصناديق التحوط والشركات التجارية الملكية، ومكاتب التداول المصرفية في جميع أنحاء العالم.
معلومات الشركة.
مجموعة كونورز، وشركة
10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.
جيرسي سيتي، نج 07302.
موارد الشركة.
الخصائص.
تواصل مع ترادينغماركيتس.
© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.
ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.
شارك هذا المنشور:
في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط ​​للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي وضعه J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا يقيس القوة النسبية في الأمن ويستخدم غالبا في إطار زمني مدته 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.
عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.
ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.
وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.
وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.
في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛
وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.
ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.
اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.
الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:
يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.
وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.6٪
• مجموع النقاط = 522.92.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 3 أيام.
اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.7٪
• بلغ مجموع النقاط = 524.4.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 3.91٪
• الحد األقصى للسحب = -6.48٪
كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:
منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:
• عدد الصفقات = 30.
• عدد الفائزين = 80٪
• بلغ مجموع النقاط = 184.91.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.35٪
• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪
كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.
ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2017. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.
اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.
في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:
الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.
تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 50.
• عدد الفائزين = 88٪
• مجموع النقاط = 65.53.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 3.7 أيام.
ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 127.
• عدد الفائزين = 74٪
• مجموع النقاط = 42.56.
• متوسط ​​فترة الانتظار = 3.5 أيام.
• الحد األقصى للسحب = -7.25٪
ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.
ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 58.
• عدد الفائزين = 72.4٪
• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.
• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.76٪
• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪
مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.
اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.
ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.
في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط ​​حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.
ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط ​​مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛
من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:
الأسهم لديها متوسط ​​حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.
ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:
• عدد الصفقات = 8711.
• عدد الفائزين = 64.7٪
• متوسط ​​فترة الانتظار = 5.2 أيام.
• العائد السنوي = 23.86٪
• الحد األقصى للسحب = -21.36٪
كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.
لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط ​​العائد!
ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.
اعتبارات إضافية.
ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.
ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.
ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.
كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.
أفكار عامة.
يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.
ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.
بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.
وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).
وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.
تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.
شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:
- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.
نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.
شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
14 آراء.
21 يناير 2018.
نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.
22 يناير 2018.
من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.
24 يناير 2018.
نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:
سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)
أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟
25 يناير 2018.
لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.
بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.
26 يناير 2018.
أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.
26 يناير 2018.
ربما. كيف تقترح لصقله؟
25 يناير 2017.
الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.
25 يناير 2017.
نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.
25 يناير 2017.
هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟
25 يناير 2017.
25 يناير 2017.
كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.
26 يناير 2017.
هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟
يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2017.
مع عام 2018 فقط يجري بضعة أيام من العمر، انها & # 8217؛ ق الوقت للنظر في شعبية جدا 2-فترة مؤشر القوة النسبية طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر رسي موثوق بها.
على مدى السنوات القليلة الماضية نموذج التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل & # 8221؛، وقد تم في السحب. وخالل عام 2018، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا وضع نموذج التداول في خسارته. استدعاء، كان نموذج التداول لا توقف. منذ هذا الانخفاض كان النموذج يتعافى ببطء. وفيما يلي رسم بياني للأسهم يصور منحنى الأسهم نموذج التداول & # 8217؛ s تداول مؤشر سبس من 1980. يمكنك أن ترى بسهولة الانخفاض الكبير حول التجارة رقم 135.
هنا هو وجهة نظر المقربة من الصفقات ال 23 الماضية، والتي تغطي حوالي السنوات الست الماضية.
نموذج التداول كما اقترح في الأصل من قبل لاري كونورس بسيط جدا ويتكون من الصفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي:
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.
ستستخدم جميع الاختبارات في هذه المقالة الافتراضات التالية:
بدء الأسهم: 100،000 دولار أمريكي. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 أيام مع خطر $ 2000 لكل التجارة. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار P & أمب؛ L من كل صفقة. العمولات & أمب؛ لا يتم احتساب الانزلاق.
وفيما يلي الأداء السنوي لهذا النموذج التجاري على مدى السنوات القليلة الماضية. يمكننا أن نرى أن السنوات 2018 وخاصة عام 2017 شهدت انخفاضا جذريا في صافي الربح. هل السوق الصاعد القوي الذي كنا نواجهه خلال السنوات القليلة الماضية ظواهر مؤقتة تضر بأداء هذا النموذج التجاري؟ ممكن ان يكون. أو هو ببساطة هذا النموذج التجاري يفقد ببطء حافة لها؟ هذا يمكن أن يكون كذلك. إنه & # 8217؛ ق فقط من الصعب أن أقول في هذا الوقت.
هذا & # 8217؛ s ليس مثل عمليات السحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا & # 8217؛ s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ونرى ما اذا كان يمكننا تحسين نموذج التداول الأساسي من قبل لاري كونورس.
تعديل نموذج التداول.
مرة أخرى في عام 2018 استكشفت متانة المعلمات التداول المستخدمة من قبل نموذج التداول رسي 2-الفترة. يمكن الاطلاع على هذه المقالة هنا. واقترح في هذه المادة نسخة معدلة قليلا من قواعد التداول الأصلية. وباختصار، فقد ضاعفت قيمة قيمة عتبة مؤشر القوة النسبية (من 5 إلى 10) وأضربت فترة النظر إلى الوراء لقاعدة الخروج المتوسط ​​المتحرك البسيط (من 5 إلى 10). وأخيرا، أضيفت قيمة توقف قدرها 000 2 دولار. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2٪ من حسابنا 100،000 $ على كل التجارة. في ما يلي ملخص بتغييرات القاعدة.
استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج. استخدام $ 2000 وقف الثابت.
وفيما يلي جدول يبين الفرق بين كونورس الأصلي & # 8217؛ القواعد و كونورس المعدلة & # 8217؛ قواعد.
تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا قمنا أيضا بزيادة فترة النظر إلى الوراء لدينا لحساب الخروج. وبالتالي، ينبغي أن نحتفظ ببعض الصفقات لفترة أطول قليلا في محاولة لتحقيق المزيد من الأرباح. قيمة توقف لا يضر أداء نموذجنا. على سبيل المثال، سيؤدي إزالة قيمة التوقف إلى ربح بقيمة 157،000 دولار أمريكي مع عامل ربح قدره 2.7. ومع ذلك، نحن & # 8217؛ الذهاب للحفاظ على وقف في مكان لأن التداول دون توقف هو شيء معظم الناس لن تفعل! وسوف يساعد أيضا على حمايتنا من الصفقات الهائلة التي خسرت كما رأينا في عام 2018. هذه القواعد الجديدة تؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الأسهم الجديدة على عكس القواعد الأصلية التي تتعافى من خسارة كبيرة في عام 2018.
ملاحظة، في مقالة مؤشر القوة النسبية لمدة 2 عام 2018 أنا أؤكد بشكل غير صحيح وقف الخسارة لا يضر الأداء. أنا على ما يبدو كان يبحث في تقرير الأداء وتحميل المخططات الخاطئة! توقف لا تؤذي النظام، ولكن لدينا قواعد معدلة لا تزال تؤدي أداء جيدا.
استنتاج.
ولا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على & # 8220؛ محفظة & # 8221؛ من إتفس السوق بدلا من استخدام فقط سبس $. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح.
الحصول على الكتاب.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
ولكي تكون واضحة، فإن الإستراتيجية المعدلة تشتري الإغلاق كلما كان مؤشر القوة النسبية (1) يوم واحد (باستخدام سعر الإغلاق المتوقع) 10 أو أقل، أليس كذلك؟ أي أنه لا يستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي (2).
أيضا، هو خروج تنفيذها على وثيقة (إذا كان وثيق هو & غ؛ 10D ما)، أو على ما يلي مفتوحة؟
تشتري الاستراتيجية المعدلة عند إغلاق الشريط الحالي عندما يتقاطع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10. ولا يستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يحدث الخروج أيضا عند إغلاق الشريط الحالي عندما يكون سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام.
هل نظرت إلى مايك براينت & # 8217؛ ق المادة مناقشة عكس فيشر رسي معكوس؟
شكرا لرابط ريان. يبدوا مثيرا للأهتمام!
يختلف رمز RSI2 فيليز ستراتيغي فيليز (تريد ستاتيون إلد) عن ملف الإستراتيجية RSI2 (ملف نصي) الموضح أعلاه. أي واحد هو الذي قمت بتعديله لتحسين منحنى رأس المال؟ ما هو رمز إل للتطبيع أو أين يمكن العثور عليه؟
في المستقبل، شيء من شأنه أن يكون مفيدا جدا لفهم برنامج ترميز إل في القراءة الأولى، سيكون تعريف اللغة الإنجليزية للمتغيرات والمدخلات. نعم، بعضها واضح والبعض الآخر غامض. نحن نحاول أن نتعلم منك حتى تفسير المصطلحات سيكون مفيدا.
مرحبا جيم. I & # 8217؛ m تبحث في إصدار ملف نصي والتي يبدو أن لديها قيم الإدخال الصحيح. يجب أن يكون كل من ملف نصي وملف إلد متطابقين تقريبا في ذلك 1) كلاهما استخدام رسي (2) كمحرك دخول و 2) كلاهما استخدام سما كخروج. والفرق الوحيد بين كونور & # 8217؛ s نموذج التداول وتعديل طفيف هو تغيير قيم نظرة إلى الوراء من 5-10. أنا لا أعترف أفترض أن القارئ سوف يكون هناك بعض الفهم العام للترميز عند كتابة المقالات. أنا & # 8217؛ كنت أفكر في إنشاء سلسلة من المقالات أو أشرطة الفيديو التدريب مجانا على أساسيات إيسيلانغواد الترميز. هذا هو المكان الذي أود أن أشرح بالتفصيل نماذج التداول بسيطة، مثل واحد نحن ننظر في الآن، وما يعني كل سطر من التعليمات البرمجية. هل سيكون هذا شيئا سوف تكون مهتما به؟
ماذا عن الحالة النادرة حيث يكون سعر الإغلاق المتوقع أقل من مؤشر القوة النسبية (2) من 10، ولكن فوق 10m ما (أو بالكاد تحته)؟ أي تجارة في هذه الحالة؟ (باستخدام & # 8220؛ نموذج التداول المعدل & # 8221؛ أعلاه).
مرحبا مب. يتم أخذ هذا الشرط الرعاية في منطق دخول التعليمات البرمجية. في الواقع، لا تريد فتح صفقة إذا كان شرط الخروج صحيحا بالفعل. هنا هو السطر من التعليمات البرمجية:
إذا (RSI_Value MA200) و (كلوز ويرنر يقول:
دعونا نفترض أن تحصل على طرد خارج بعد وقف الخسارة 2٪. لا يزال ملحوظ ملحوظ أسفل هذا اليوم. هل تدخل تجارة جديدة في نهاية هذا اليوم؟
نعم، يمكنك شراء مرة أخرى. طالما أن شروط الشراء صحيحة وموقفك مسطح.
كيف يمكنني الحصول على رمز مبرمج لتشغيل على MT4 باستخدام فكسم أو حساب الفوركس؟ شكرًا.
مرحبا روبرت. آسف ولكنني & # 8217؛ م غير مألوفة مع هذا النظام الأساسي. ربما شخص آخر يمكن أن تساعد من يقرأ هذا؟ وهناك خيار آخر هو أن نأخذه إلى منتدى آخر حيث يمكنك العثور على شخص ما لتغطيته لك.
ماذا عن السماح للأرباح تشغيل؟ وبمجرد أن یکون الإغلاق أعلی من 10 یوم، فإنھ لا یغلق حتی الإغلاق أو الإغلاق اللاحق دون 10 یوم. وبالتالي فإن نفس المبلغ من خطر السماح لها تشغيل أكثر من ذلك. بالتأكيد الفوز بت تراجع ولكن أتساءل عما إذا كان يتصاعد الربحية الإجمالية.
(سبي) مع مجموعة الإدخال عند الإغلاق عندما يكون مؤشر القوة النسبية (2) أدناه والخروج إلى أعلى إغلاق في الأيام الخمسة المقبلة، وإلا مع خسارة في يوم التداول الخامس، منذ عام 2000 إلى ديسمبر 2018.
متوسط ​​التداول عند 1.3٪، وسطيا عند 0.83٪
أفغ تداول في 1.74٪، أفغ خسارة التجارة عند -3.02٪
مع عامل ربح 5.6.
أرى مشكلة. على غرار أوامر شراء وبيع للدخول في إغلاق شريط، ولكن في نهاية شريط غير واقعية دخول أوامر ردا على مساعدة من تيسي. أترك الرابط أدناه.
مرحبا برونو. شكرا على نشرك. هذه الدراسة السوق على ما يرام. استخدام تلك الأوامر لاختبار المفاهيم مرة أخرى على ما يرام. وبشكل أكثر تحديدا، أنا التجارة الآجلة حتى الدخول في نهاية اليوم لا يزال ممكنا. أنا أيضا سوف التجارة في إطار زمني أقل، ويقول بار 5 دقائق التي توفر المزيد من المرونة. ومع ذلك، إذا كنت غير راض مع الدراسة يمكنك ببساطة تغيير التعليمات البرمجية لاستخدام & # 8220؛ شريط التالي في فتح & # 8221؛.
عندما أضيف النظام لدخول السوق شريط المقبل يصبح النظام أسوأ بكثير.
مرحبا برونو. أنا فقط ركض الدراسة تغيير ترتيب ل & # 8220؛ شريط المقبل & # 8221؛ وأنتجت ما أسميه بتغيير طفيف. ويتراوح صافي الربح من 146،762 دولار إلى 136،209 دولار. ينخفض ​​عامل الربح من 2.04 إلى 1.97. في رأيي أنه ليس صفقة كبيرة ويمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لإنشاء كلا النظامين الذي يدخل في نهاية شريط (العقود الآجلة للتجارة) أو الدخول في فتح شريط اليومي التالي (إتفس التداول).
مرحبا جيف. هل هناك أي فرصة لوجود هذه الإستراتيجية بتنسيق كود بيثون؟
آسف مايك، أنا لا & # 8217؛ ر يكون في بيثون.
هل لم يتم تحديث النتائج لنفس الاستراتيجية 2018-2018 ؟؟
أنت & # 8217؛ الحق في. لقد كان بعض الوقت منذ التحديث الأخير. I & # 8217؛ ليرة لبنانية جعل نقطة لتحديثه قريبا.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.